Методы управления рисками

продукции или  спектра предоставляемых услуг, ориентация на различные

социальные группы потребителей, на предприятия разных регионов и т.п.,

• диверсификация рынка сбыта, т.е. работа одновременно на нескольких товарных

рынках, когда  неудача на одном из них может  быть компенсирована успехами на

других;

• диверсификация закупок сырья и материалов предполагает взаимодействие со

многими поставщиками, позволяя ослабить зависимость предприятия от его

«окружения», от ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и

комплектующих;

Аналогичные диверсификационные приемы снижения риска возможны и  применительно

к другим направлениям деятельности или элементам стратегии предприятия.

Методы компенсации  риска - еще одно направление борьбы с различными

угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения

опасности. По виду воздействия эти методы относят  к упреждающим методам. Эти

методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной

аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность

их применения.

К наиболее эффективным  методам этого типа относится  использование в

деятельности  предприятия стратегического планирования.

Разновидностью  этого метода можно считать прогнозирование  внешней

экономической обстановки. Суть этого метода заключается  в периодической

разработке сценариев  развития и оценке будущего состояния  среды

хозяйствования  для данного предприятия, в прогнозировании поведения возможных

партнеров или  действий конкурентов, изменений в  секторах и сегментах рынка,

на которых  предприятие выступает продавцом  или покупателем и, наконец, в

региональном  и общеэкономическом прогнозировании.

Разумеется, эти  прогнозы немыслимы без отслеживания текущей информации о

соответствующих процессах. Поэтому важный и эффективный метод - «Мониторинг

социально-экономической  и нормативно-правовой среды». Существенным подспорьем

здесь может  стать информатизация предприятия - приобретение актуализируемых

компьютерных  систем правовой и нормативно-справочной информации, подключение

к сетям коммерческой информации, например, с помощью  сети Интернет,

проведение собственных  прогнозно-аналитических исследований, заказ

соответствующих услуг консультационных фирм и отдельных  консультантов и т.п.

Полученные в  результате данные позволяют уловить  новые тенденции во

взаимоотношениях  хозяйствующих субъектов, заблаговременно  подготовиться к

нормативным новшествам, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь

от изменения  правил ведения хозяйственной деятельности, «на ходу»

скорректировать тактические и стратегические планы.

Метод «создание  системы резервов» очень близок к страхованию, но

сосредоточенному  в пределах самого предприятия. В этом случае на предприятии

создаются страховые  запасы сырья, материалов и комплектующих, резервные фонды

денежных средств, формируются планы их развертывания  в кризисных ситуациях,

не задействуются  свободные мощности, устанавливаются как бы впрок новые

контакты и  связи.

Предприятие, решившее реализовать в качестве средств  борьбы с риском метод

активного целенаправленного  маркетинга, должно «агрессивно» формировать  спрос

на свою продукцию. Для этого используются различные  маркетинговые методы и

приемы: сегментация  рынка, оценка его емкости; организация  рекламной

кампании, включая  всестороннее информирование потенциальных потребителей и

инвесторов о  наиболее благоприятных свойствах  продукции и предприятия в

целом; анализ поведения  конкурентов, выработка стратегии конкурентной

борьбы, разработка политики и мер управления издержками и т.п.

 

 

5. Пример принятия  управленческого  решения в условиях  риска

Реальный пример принятия управленческого решения  в условиях риска основан на

примере автомобильной компании «Арбат-Авто».

В условиях постоянно  растущей конкуренции компания пришла к выводу о том, что

клиенты компании, покупающие столь дорогие и шикарные машины, должны получить

дополнительную  услугу такую, как застрахованный автомобиль. Причем расходы по

страхованию первые три года несет компания.

Естественно мы не знали точно точно, будут ли аварии и сколько и какой ущерб

они причинят, будет  угнана машина или нет, но из статистики транспортных

происшествий, а  также данных ГИБДД по угону автомобилей марки «BMW» мы знали,

что одна из десяти машин раз в году попадает в  аварию и средний ущерб

составляет $ 1 000 (цифры условные). Если среднегодовой  объем продаж

автомобилей 240 автомашин, то за год вероятны 24 аварии с общим ущербом

$24000. В действительности же аварий может быть меньше, но ущерб больше, или

наоборот. Исходя из этого и принимается   решение   о   целесообразности

страхования транспортных средств и размере страховой  суммы.

В данной ситуации мы использовали вероятностный подходом, предполагающим

прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей . При этом

использовались:

а) известные , типовые  ситуации ( типа - вероятность появления  герба при

бросании монеты равна 0.5);

б) предыдущими  распределениями вероятностей ( например ,из выборочных

обследований  или статистики предшествующих периодов известна вероятность

появления бракованной  детали );

в)   субъективными   оценками   , сделанными   аналитиком самостоятельно либо

с привлечением группы экспертов .

Последовательность  действий в этом случае такова :

• прогнозируются возможные исходы Ak, k = 1 ,2,....., n ;

• каждому   исходу   присваивается   соответствующая  вероятность pk, причем

Ерк=1

• выбирается      критерий(например      максимизация математического

ожидания прибыли );

• выбирается вариант , удовлетворяющий выбранному критерию.

Величина планируемого дохода в каждом случае (страхования  или не страхования

) не определенна  и приведена в виде распределения  вероятностей:

со страхованием                                                       без

страхования

    

 

Тогда    математическое    ожидание    дохода    для рассматриваемых проектов

будет соответственно равно :

У(Да)=0.1 * 130000 + 0.2 * 140000+......+ 0.1*170000 = 140000

У(Дб) 0.1 * 90000 + 0.2 * 100000+......+ 0.1*130000 = 110500

Таким образом  проект A более предпочтителен . Следует , правда , отметить ,

что этот проект является и относительно более рискованным.

    

    

 

 

6. МЕТОД «ДЕРЕВА  РЕШЕНИЙ»

Оценка альтернатив  в случае, когда действие, предпринимаемое  на одной стадии,

зависит от действия, предпринятого на предыдущей, является достаточно

сложной.

Построение «дерева  решений» чаще всего используется для  анализа проектных

рисков. Метод  применяется для тех проектов, которые имеют обозримое

количество вариантов  развития. При этом аналитик, осуществляющий построение

«дерева решений», для формулирования различных сценариев  развития проекта

должен обладать необходимой и достоверной информацией  с учетом вероятности и

времени их наступления. Можно предложить следующую схему управления проектом,

последовательности  сбора данных для построения «дерева  решений»:

·        определение состава и продолжительности  фаз жизненного цикла проекта;

·        определение ключевых событий, которые  могут повлиять на дальнейшее

развитие проекта;

·        определение времени наступления  ключевых событий;

·        формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в

результате наступления  каждого ключевого события;

·        определение вероятности принятия каждого решения;

·        определение стоимости каждого этапа осуществления проекта (стоимости

работ между  ключевыми событиями) в текущих  ценах.

На основании  полученных данных строится «дерево  решений», структура которого

содержит узлы, представляющие собой ключевые события (точки принятия

решений), и ветви, соединяющие узлы, - работы по реализации проекта.

В результате построения «дерева решений» рассчитываются вероятность  каждого

сценария развития проекта, NPV по каждому сценарию, а  также ряд других

принципиально важных показателей.

Следует отметить, что очень часто по различным  причинам, в значительной мере

в связи с  отсутствием достоверной информации, использование статистического

метода или  метода «дерева решений» не представляется возможным.

В таких случаях  применяются методы, использующие результаты опыта и

интуицию, то есть эвристические методы или методы экспертных оценок.

         

 

Пример, основанный на методе построения дерева решений

В более сложных  ситуациях в анализе используют так называемый метод

построения дерева решений . Логику этого метода рассмотрим на примере .