Понятие и сущность управленческих решений

Роберт Пеллетьер рекомендует при построении решающих правил ограничивать число параметров, т. к. их увеличение увеличивает число степеней свободы системы. Кроме того между ними могут существовать связи, т. е. они могут оказаться статистически зависимыми, что обычно видно по коэффициенту их взаимной корреляции. Пеллетьер считает, что хорошая система должна содержать не более, чем 2-5 параметров.

Выборка для проверки индикатора должна быть достаточно большая, чтобы на выбранный период приходилось не менее 30 сигналов. При этом период должен включать в себя целое число полных длительных (низкочастотных) циклов, чтобы ограничить влияние смещений в направлении продаж или покупок. Так, например, для известного 4-х летнего цикла фондового рынка анализ должен производиться на данных не менее чем за 8 лет.

Сравнение со стратегией "купил-и-держи". Обычно стандартом для сравнения эффективности работы системы служит пассивная стратегия "купил-и-держи". Однако при этом необходимо быть аккуратным в анализе, так как эффективность пассивной стратегии в сильной степени зависит от выбранного периода времени. Ясно, что на медвежьей фазе рынка почти все индикаторы дадут выигрыш по сравнению с пассивной стратегией. В то же время общая тенденция рынка в масштабе нашего столетия - бычья, и переиграть стратегию "купил-и-держи" на всем периоде ХХ века непросто. Следует однако иметь в виду, что для пассивной стратегии характерен риск определенного рода. Снижение стоимости оборотных средств на медвежьих фазах может достигать 50% и более, что неминуемо приводит к уходу с рынка мелких спекулянтов, имеющих в своих активах большую долю заемных средств. По критерию отношения доход/риск многие индикаторы переигрывают стратегию "купил-и-держи".

Экспертные системы

Построение решающих правил для СППР удобно вести с помощью оболочек экспертных систем (ЭС). Такие системы, построенные на основе системы продукций и методов нечеткой логики, позволяют получить взвешенные оценки сигналов различных индикаторов и генерируют на их основе итоговый сигнал к проведению торговых операций.

При построении СППР на базе ЭС следует не бояться простоты формулируемых правил и не усложнять правила. Лучше всего иметь множество простых правил, выстроенных в иерархическом порядке, так чтобы выводы из правил внизу иерархии использовались как исходный материал правилами более высоких уровней.

Одним из наиболее мощных и привлекательных свойств экспертных систем является то, что при недостаточности информации система, прежде чем обратиться к пользователю, сначала пытается сама извлечь ее из других правил путем построения обратной цепочки.

Построение экспертных систем может включать в себя не только правила логического вывода типа если ... то..., но и другие технологии: нечеткие множества, моделирование процессов и т. д.

Нейронные сети и генетические алгоритмы могут быть использованы для оценки прогнозирующих способностей индикаторов рынка, что является важным этапом при разработке мощной базы знаний.

По материалам книги В. Меладзе, "Курс технического анализа", http://www.parusinvestora.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Адаптация существующей  системы поддержки принятия решений  к потребностям предприятия.

 

В  рассмотрении информационных технологий решения ряда задач векторной оптимизации. В процессе рассмотрения рассмотрим наиболее широко используемыми методы. Для решения задач будем использовать процессор электронных таблиц Excel, способный достаточно просто и эффективно решать задачи подобного рода.

Для решения задач оптимизации широкое променение находят различные средства Excel.

В этом разделе рассмотрим команды:

- Подбор параметров  для нахождения значения, приводящего  к требуемому результату.

- Надстройку  Поиск решения для расчета  оптимальной величины по нескольким  переменным и ограничениям;

- Диспетчер сценариев  для создания и оценки наборов  сценариев «что – если» с  несколькими вариантами исходных  данных.

Подбор параметров

Основной командой для решения оптимизационных задач в Excel является команда Сервис/Подбор параметра. Эта команда определяет неизвестную величину, приводящую к требуемому результату.

Если команда Подбор параметра отсутствует в меню Сервис, выполните команду Сервис/Надстройка и установите флажок Пакет анализа в окне диалога Надстройка.

Для работы с командой Подбор параметра необходимо подготовить лист, чтобы в листе находились:

- формула для  расчета;

- пустая ячейка  для искомого значения;

- другие величины, которые используются в формуле.

Ссылка на пустую ячейку должна обязательно присутствовать в формуле, так как именно она является переменной, значение которой ищет Excel. Во время подбора параметра в переменную ячейку непрерывно заносятся новые значения, пока не будет найдено решение поставленной задачи.

Такой процесс называется итерацией, и продолжается он до тех пор, пока редактор не выполнит 100 попыток или не найдет решения, лежащее в пределах точности 0,001 от точного значения (настройка этих параметров осуществляется с помощью команды Сервис/Параметры, вкладка Вычисления)

Команда Поиск решения

Для решения сложных задач, требующих применения линейного и нелинейного программирования, а также методов исследования операций применяется надстройка - Поиск решения. Чтобы использовать надстройку Поиск решения не обязательно знать методы программирования и исследования операций, но необходимо определять, какие задачи можно решать этими методами.

Пользователь должен уметь с помощью диалоговых окон надстройки Поиск решения правильно сформулировать условия задачи, и если решение существует, то “Поиск решения” отыщет его. В основе надстройки лежат итерационные методы.

В том случае, когда оптимизационная задача содержит несколько переменных величин, для анализа сценария необходимо воспользоваться надстройкой Поиск решения. “Поиск решения” позволяет использовать одновременно большое количество изменяемых ячеек (до 200) и задавать ограничения для изменяемых ячеек.

Общие свойства, которые характерны для задач, решаемых с помощью надстройки Поиск решения:

- Существует  единственная целевая ячейка, содержащая  формулу, значение которой должно  быть сделано максимальным, минимальным  или же равным, какому-то конкретному значению.

- Формула в  этой целевой ячейке содержит  ссылки на ряд изменяемых ячеек. Поиск решения заключается в  том, чтобы подобрать такие значения  переменных в изменяемых ячейках, которые бы обеспечили оптимальное  значение для формулы в целевой  ячейке.

- Может быть  задано некоторое количество  ограничений — условий или  соотношений, которым должны удовлетворять  некоторые из изменяемых ячеек.

Постановка задачи

Первым шагом при работе с командой Поиск решения является создание специализированного листа. Для этого необходимо создать целевую ячейку, в которую вводится основная формула.

Кроме того, лист может включать другие значения и формулы, использующие значения целевой и переменных ячеек. Формула в целевой ячейке должна опираться в вычислениях на значения переменных ячеек.

После того, как задача оптимизации будет подготовлена на листе, можно приступать к работе.

1. Выделите на  листе целевую ячейку, в которую  введена формула.

2. Выполните команду  Сервис/Поиск решения. Открывается  окно диалога Поиск решения. Поскольку  была выделена ячейка, в текстовом  поле «Установить целевую ячейку»  появится правильная ссылка на  ячейку. В группе «Равной» переключатель  по умолчанию устанавливается  в положение «Максимальному значению».

3. Перейдите к  полю "Изменяя ячейки" и введите  переменные ячейки листа

4. Добавьте ограничения  на переменные в изменяемых  ячейках. Для ввода ограничений  нажмите кнопку Добавить, чтобы  задать первое ограничение в  окне диалога, затем можно ввести  второе, третье и т.д.

5. Когда оптимизационная  задача будет готова к выполнению, можно нажать кнопку Выполнить  для получения ответа. Появится  окно диалога с описанием результатов процесса оптимизации.

6. Чтобы отобразить  найденное решение в ячейках  листа, установите переключатель "Сохранить  найденное решение" и нажмите  кнопку ОК. Найденная максимальная  величина помещается в целевую  ячейку, а переменные ячейки заполняются  оптимальными значениями переменных, которые удовлетворяют установленным  ограничениям.

Диспетчер сценариев «что – если»

При работе с командами Подбор параметра и Поиск решения не существует удобного способа сравнения результатов вычислений – при каждом изменении данных предыдущее значение пропадает.

Чтобы устранить эти ограничения, разработчики Excel создали Диспетчер сценариев, помогающий работать с несколькими моделями «что – если». Командой Сервис/Сценарии можно создавать новые и просматривать существующие сценарии для решения задач, и отображать консолидированные отчеты.

Создание сценария

Сценарием называется модель «что – если», в которую входят переменные ячейки, связанные одной или несколькими формулами. Перед созданием сценария необходимо спроектировать лист так, чтобы на нем была хотя бы одна формула, зависящая от ячеек, которые могут принимать различные значения. Например, может возникнуть потребность в сравнении лучшего и худшего сценариев.

Создание сценариев происходит следующим образом:

- Выполните команду  Сервис/Сценарии. Открывается изображение  окна диалога Диспетчер сценариев.

- Нажмите кнопку  Добавить, чтобы создать первый  сценарий. Откроется окно диалога  Добавление сценария.

- Введите Лучший  вариант (или любое другое имя) в поле Название сценария, затем  с помощью окон диалога введите  изменяемые ячейки. Когда этот  сценарий будет готов, введите  следующий.

- Нажмите кнопку  Добавить, чтобы создать второй  сценарий. Введите название Худший  вариант. После завершения создания  двух сценарием можно приступить  к просмотру результатов.

- Закройте окно  диалога Диспетчер сценариев  кнопкой Закрыть.

Просмотр сценария

Excel сохраняет  сценарии вместе с листом текущей  книги, и просмотр их командой  Сервис /Сценарии возможен только  при открытии данного листа. Просмотр  сценария выполняется следующим  образом:

- Выполните команду  Сервис/Сценарии. Открывается окно  диалога:

- Выберите из  списка сценарий для просмотра.

- Нажмите кнопку  Вывести. Excel заменяет содержимое  ячеек листа значениями из  сценария и отображает результаты  на листе.

- Выберите из  списка другие сценарии и воспользуйтесь  кнопкой Вывести для сравнения  результатов моделей «что –  если». После завершения нажмите  кнопку Закрыть. Значения последнего  активного сценария остаются  в ячейках листа.

Создание отчетов по сценарию

Сравнивать различные сценарии можно, переходя от сценария к сценарию с помощью кнопки показать в окне диалога Диспетчер сценариев, но иногда возникает необходимость в создании отчета с обобщенной информацией о различных сценариях листа.