Прогнозирование рисков

Описание: Методы социально-экономического прогнозирования. Кратко рассмотрим различные методы эконометрического прогнозирования (предсказания, экстраполяции), используемые в социально-экономической области. По вопросам прогнозирования имеется большое число публикаций (см., например, книги [1-9]). Как часть теории принятия решений существует научная дисциплина "Математические методы прогнозирования". Ее целью является разработка, изучение и применение современных математических методов эконометрического (в частности, статистического, экспертного, комбинированного) прогнозирования социально-экономических явлений и процессов, причем методы должны быть проработаны до уровня, позволяющего их использовать в практической деятельности экономиста, инженера и менеджера. К основным задачам этой дисциплины относятся разработка, изучение и применение современных математико-статистических методов прогнозирования.
Реферат содержит 1 файл: 

риски.doc

295.50 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Прогнозирование рисков? - Техническая поддержка

риски.doc

 Часто используют  упрощенный подход к прогнозированию  методом сценариев. А именно, формулируют три сценария - оптимистический, вероятный и пессимистический. При этом для каждого из сценариев достаточно произвольно выбирают значения параметров, описывающих производственно-экономическую ситуацию (по-английски - case). Цель такого подхода - рассчитать интервалы разброса для характеристик и "коридоры" для временных рядов, интересующих исследователя (и заказчика исследования). Например, прогнозируют финансовый поток (по-английски - cash flow) и чистую текущую стоимость (по-английски - net present value или NPV) инвестиционного проекта. 

 Ясно, что такой  упрощенный подход не может  дать максимального или минимального  значения характеристики, он дает  лишь представление о порядке  количественной меры разброса. Однако  его развитие приводит к байесовской постановке в теории принятия решений. Например, если сценарий описывается элементом конечномерного евклидова пространства, то любое вероятностное распределение на множестве исходных параметров преобразуется в распределение интересующих исследователя характеристик. Расчеты могут быть проведены с помощью современных информационных технологий метода статистических испытаний. Надо в соответствии с заданным распределением на множестве параметров выбирать с помощью датчика псевдослучайных чисел конкретный вектор параметров и рассчитывать для него итоговые характеристики. В результате получится эмпирическое распределение на множестве итоговых характеристик, которое можно разными способами анализировать, находить оценку математического ожидания, разброса и др. Остается только неясным, как задавать распределение на множестве параметров. Естественно, для этого можно использовать экспертов.  

 Прогнозирование  в рамках каждого конкретного  сценария с целью получения  ответов на интересующие исследователя  вопросы также осуществляется в соответствии с описанной выше методологией прогнозирования. При стабильных условиях могут быть применены статистические методы прогнозирования временных рядов. Однако этому обычно предшествует анализ с помощью экспертов, причем зачастую прогнозирование на словесном уровне является достаточным (для получения интересующих исследователя и ЛПР выводов) и не требующим количественного уточнения.  

 Как известно, при принятии решений на основе  анализа ситуации, в том числе  результатов прогнозных исследований, можно исходить из различных критериев. Так, можно ориентироваться на то, что ситуация сложится наихудшим, или наилучшим, или средним (в каком-либо смысле) образом. Можно попытаться наметить мероприятия, обеспечивающие минимально допустимые полезные результаты при любом варианте развития ситуации, и т.д.  

2.4.2. Различные виды  рисков 

 Будущее нам  неизвестно. А потому неизвестны  и будущие доходы и расходы,  мы можем лишь прогнозировать  их с той или иной степенью  уверенности. Как описывать неопределенность будущего? Чем мы рискуем и что вообще понимать под "риском"? Как отражается неопределенность будущего на финансовых потоках (потоках платежей и поступлений), их характеристиках и выводах об эффективности управляющих воздействий на те или иные экономические процессы и других решениях? Как уменьшить возможные потери и защититься от рисков?  

 Риск – это  нежелательная возможность. Эта  возможность может реализоваться  в будущем. Поэтому методы анализа  и управления рисками базируются  на методах прогнозирования будущего развития. 

 Чтобы управлять  рисками, надо сначала знать  о существующих рисках. Поскольку  на деятельность любой организации  непосредственно либо потенциально  влияют риски различной природы,  необходима классификация рисков. Возможно, для различных целей понадобятся различные классификации, основанные на различных методологических принципах.  

 Для построения  такой классификации необходимо  какой-либо упорядочивающий принцип.  Возьмем за основу движение  от частного к общему. Тогда  естественно выделить:

- личные и семейные  риски, относящиеся к судьбе  отдельного человека и его  семьи;

- производственные  риски (внутренние риски), связанные  непосредственно с деятельностью  предприятия;

- коммерческие риски,  вызванные неполной предсказуемостью  динамики рынка, т.е. действий потребителей и конкурентов;

- финансовые риски,  определяемые макроэкономической  ситуацией;

- риски, возникающие  на уровне государства и Земли  в целом. 

Затем необходимо изучить  степень их влияния на показатели эффективности деятельности организации с целью выделения наиболее значимых.  

  После этого  целесообразно провести изучение  различных способов оценки финансовых  и иных рисков в случаях,  когда они моделируются с помощью  тех или иных математических  структур. В частности, распространено моделирование рисков с помощью вероятностей и случайных величин. Перспективной представляется разработка методов описания рисков с помощью теории нечетких множеств, лингвистических переменных, качественных признаков, интервальных математических и эконометрических моделей и др. Существенно, что описание может быть многомерным. Например, каждая координата может соответствовать своему виду воздействия (нарушения, происшествия) и описываться количественным либо качественным признаком. Тогда дополнительно возникает задача агрегирования (сведения вместе) показателей риска. Для агрегирования могут быть использованы различные методы, разработанные в теории оценки технического уровня и в теории экспертных оценок. 

  Следующий этап - разработка методологии применения различных методов управления рисками с использованием экспертных оценок, современных методов прогнозирования, эконометрических и экономико-математических моделей с целью повышения эффективности деятельности организации в условиях риска. При этом необходимо научиться практически решать проблему многокритериальности (согласования оценок рисков, полученных по различным основаниям, с целью эффективного управления риском). 

  К настоящему  времени накоплена огромная литература  по вопросам риска, как общая,  например, теория статистического риска, так и по отдельным вопросам – по экологическим рискам, статистическим методам обеспечения качества, финансовым рискам и др.  

  Производственные  риски. К ним прежде всего  относятся риски, связанные с  выпуском дефектной продукции. Хорошо известно, что при массовом производстве невозможно обеспечить выпуск продукции без дефектов. Поэтому действуют отделы технического контроля (ОТК), службы (бюро) качества и другие подразделения, осуществляющие контроль качества продукции. Известно, что в машиностроении стоимость контрольных операций составляет в среднем около 10% от стоимости продукции. Часть потерь от риска компенсируется службами технического обслуживания продукции, уже находящейся у потребителей. Постоянно используемыми терминами в этой области являются «риск поставщика» и «риск потребителя». Вопросам управления качеством посвящена обширная литература. Одна из важных групп показателей качества – характеристики надежности. 

 Другой вид  рисков связан с осуществлением  действующих технологических процессов. Речь идет об авариях различной степени тяжести, от незначительных нарушений технологических процессов до катастроф с человеческими жертвами. Здесь целесообразно обратить внимание на экологические риски, в частности, связанные с аварийными сбросами в реки технологических жидкостей, выбросами в атмосферу газов и взвешенных частиц и др. За подобные действия предприятия обязаны платить штрафы согласно предписаниям экологических органов. 

 Отметим риски,  относящиеся к проектируемым продукции или технологическим процессам. Они могут быть связаны с ошибками разработчиков или физической невозможностью осуществления того или иного процесса. Так, в течение всей второй половины ХХ века физики постоянно говорили о появлении в ближайшее время неиссякаемого источника энергии на основе преобразования управляемого термоядерного синтеза. Эта пропаганда, несомненно, сдерживала финансирование и развитие ресурсосберегающих технологий. Еще в начале ХХ в. Д.И. Менделеев писал, что сжигать нефть – это то же самое, что топить печь ассигнациями. Тем не менее и сейчас нефть используют как топливо, разведанных запасов остается все меньше. Излишний оптимизм физиков нам всем еще дорого обойдется. 

Страницы:    предыдущая   1234567   следующая
Поиск по сайту

Предметы