Управления инвестиционной деятельностью с использованием экспертных систем

Правила экспертной системы

В нашем примере при данном количестве целей и фактов получится не менее 90 правил. Здесь приведены первые 30 правил базы знаний.

1. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

2. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

3. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

4. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 2 года; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

5. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 2 года; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

6. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

7. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

8. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

9. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 9,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 0 – 7%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 1».

10. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

11. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

12. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

13. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 2 года; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

14. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 2 года; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

15. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

16. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

17. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

18. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 7 – 9%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 2».

19. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 3».

20. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 – 1,07, то «Проект 3».

21. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

22. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 2 года; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

23. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 2 года; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

24. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

25. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

26. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

27. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 13,2%; планируемый срок инвестирования 3 года; внутренняя норма доходности 9 – 12%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 3».

28. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 12 – 15%; срок окупаемости менее 1 года; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 4».

29. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 12 – 15%; срок окупаемости от 1 до 2 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 4».

30. Если размер инвестиции > 1 000$; ставка дисконтирования 14,5%; планируемый срок инвестирования 1 год; внутренняя норма доходности 12 – 15%; срок окупаемости от 2 до 3 лет; дисконтированный индекс доходности 1,02 –1,07, то «Проект 4».

Таким образом, путем перебора поставленных целей и имеющихся в базе фактов формируются правила, по которым происходит выбор оптимального для данных условий инвестиционного проекта. Данная база знаний экспертной системы инвестиционного проектирования может быть дополнена любым количеством фактов и правил, а сама экспертная система может быть реализована на языке логического программирования Prolog.

На рисунке 1 приведена краткая блок-схема разработанной системы. На рисунке 2 – пример программы.

Основными блоками являются три следующих (рис.1):⁸

1 – блок ввода исходных данных, включающий заполнение размера  инвестиций, ставки дисконтирования,  периода вложений и предполагаемого дохода от инвестиций;

2 – блок расчета основных  показателей оценки эффективности инвестиционных проектов (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индекс доходности и др.);

3 – вывод результатов и информации об имеющихся инвестиционных проектах.

Заключение

 

В заключение сделаем важные выводы.

Наибольший  прогресс среди компьютерных информационных систем отмечен в области разработки экспертных систем, основанных на использовании  искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджеру  или специалисту получать консультации экспертов по любым проблемам, о  которых этими системами накоплены  знания.

Эффективным инструментом для автоматизации процесса инвестиционного проектирования может стать экспертная система, с помощью которой финансовый аналитик (инвестор, менеджер) может анализировать различные варианты. Экспертная система инвестиционного проектирования – это выбор аналитическими средствами проекта для инвестирования и определение выгодности того или иного проекта. Данный выбор является трудоемкой задачей, позволяющей инвестору получить существенную экономическую выгоду.

Наиболее оптимальным способом выбора инвестиционного проекта  является выбор на основе критериев, отражающих экономическую эффективность инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусмотрены по проекту. Данный способ универсален, гибок, и, при использовании большого числа критериев, очень эффективен.

Разработанная экспертная система  инвестиционного проектирования использует способ оценки на основе критериев, которые реализованы в форме фактов базы знаний. В экспертной системе реализована возможность анализа проекта по введенным данным, даже если в базе знаний нет готового проекта с такими же показателями.

 

 

Список литературы

 

1. Баин И. И. Информационные системы менеджмента. - М. :ГУ-ВШЭ, 2010
2. Варфоломеев В. И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем. Практикум: Учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2011
3. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учеб. для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2010
4. Грабауров В. А. Информационные технологии для менеджеров. - М.: Финансы и статистика, 2010
5. Иванов В. М., Шориков А. Ф. Интеллектуальные информационные системы. – Ч.1,. – Екатеринбург: УрГЭУ, 2010
6. Семенов А.С. Информационные технологии: обьективно-ориентированное моделирование: Учеб. пособие для вузов.- М. : СТАНКИН, 2011
7. Уткин В. Б., Балдин К. В. Информационные технологии управления. М.: Академия, 2010
8. Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2ч. - М.: Лаборатория Базовых Знаний. Ч.1: Основы информатики и информационных технологий, 2011
9. Шориков А. Ф., Буценко Е. В. Разработка программного комплекса оптимизации управления инвестиционным проектированием // Прикладная информатика. – М.:«Маркет ДС Корпорейшн». – 2009. – № 1 (19).

¹ Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2ч. - М.: Лаборатория Базовых Знаний. Ч.1: Основы информатики и информационных технологий, 2011

² Семенов А.С. Информационные технологии: обьективно-ориентированное моделирование: Учеб. пособие для вузов.- М. : СТАНКИН, 2011

³ Шориков А. Ф., Буценко Е. В. Разработка программного комплекса оптимизации управления инвестиционным проектированием // Прикладная информатика. – М.:«Маркет ДС Корпорейшн». – 2009. – № 1 (19)

⁴ Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2ч. - М.: Лаборатория Базовых Знаний. Ч.1: Основы информатики и информационных технологий, 2011

⁵ Семенов А.С. Информационные технологии: обьективно-ориентированное моделирование: Учеб. пособие для вузов.- М. : СТАНКИН, 2011

⁶ Шориков А. Ф., Буценко Е. В. Разработка программного комплекса оптимизации управления инвестиционным проектированием // Прикладная информатика. – М.:«Маркет ДС Корпорейшн». – 2009. – № 1 (19)

⁷ Шориков А. Ф., Буценко Е. В. Разработка программного комплекса оптимизации управления инвестиционным проектированием // Прикладная информатика. – М.:«Маркет ДС Корпорейшн». – 2009. – № 1 (19)

⁸ Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2ч. - М.: Лаборатория Базовых Знаний. Ч.1: Основы информатики и информационных технологий, 2011