Имитационная модель Монте-Карло

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 10:38, контрольная работа

Описание работы

Любопытно, что теоретическая основа метода была известна давно. Более того, некоторые задачи статистики рассчитывались иногда с помощью случайных выборок, т. е. фактически методом Монте-Карло. Однако до появления электронных вычислительных машин (ЭВМ) этот метод не мог найти сколько-нибудь широкого применения, ибо моделировать случайные величины' вручную-очень трудоемкая работа. Таким образом, возникновение метода Монте-Карло как весьма универсального численного метода стало возможным только благодаря появлению ЭВМ.

Скачать архив (10.44 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

корпоротивные финансы.docx

— 41.75 Кб (Скачать файл)

n*m- общее количество начислений процентов, сделанное за  лет (раз). 

Формула для расчета  наращенной суммы: 

S = P (1+i /m)nm

Решение:

2*4 = 1192092.8952 

Ответ:

1192092.8952 сумма процентов начисленных на  вклад 200000 руб. за 2 года. 
 
 
 
 

Негосударственное Образовательное  Учреждение

Высшего Профессионального  Образования

«Самарская  Гуманитарная  Академия»

  

Специальность: Экономика 

Контрольная работа

По дисциплине «Корпоротивные финансы» 
 
 
 

Выполнила студентка 

3курса С-БЭ 331 группы

                                                                                                                        Ананенко К.В.                         

                                                                                             Зачётная книжка № 1116204 
 
 
 
 
 

Самара,2012

  1. Имитационная модель Монте-Карло.
  2. Реальные опционы и дерево решений.
  3. 3адача:

    Сложные проценты на вклады начисляются ежеквартально  по номинальной годовой ставке 100% годовых. Определить сумму процентов, начисленных на вклад 200 тыс. руб. за 2 года. 

Информация о работе Имитационная модель Монте-Карло