Перспективы развития активных операций коммерческих банков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2012 в 19:37, курсовая работа

Описание работы

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
- определить сущность активных операций коммерческих банков;
- исследовать активные операции «Сбербанк России»;
- оценить кредитные операции коммерческого банка;
- охарактеризовать операции с ценными бумагами коммерческих банков;
- охарактеризовать перспективы развития активных операций коммерческих банков.
Объект исследования – «Сбербанк России».

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………….5

Глава 1. Теоретические аспекты активных операции коммерческих банков……………………………………………………………….……………..7
1.1 Экономическая сущность активных операций……………………7
1.2 Характеристика основных видов активных операций……………9
1.3 Управление банковскими активами………………….……………11

Глава 2. Исследование активных операций коммерческого банка (на примере ОАО «Сбербанк России»)……………………………………………16
2.1 Оценка кредитных операций коммерческого банка…….………….16
2.2 Анализ операций с ценными бумагами коммерческого банка …...19
2.3 Оценка эффективности управления активными операциями коммерческого банка………………………………………………………….…26

Глава 3. Перспективы развития активных операций коммерческих банков…………………………………………………………………………….37
3.1 Новые формы активных операций коммерческого банка……….…37
3.2 Повышение эффективности управления активными операциями ОАО «Сбербанк России»……………………………………………………..…42

Заключение………………………………………………………………..45
Список использованных источников……………………

Файлы: 1 файл

Активные операции коммерческих банков2.doc

— 398.00 Кб (Скачать файл)

- кассовые операции;

- прочие операции.

Управление  активами — это по существу управление качеством конкретного продукта, группы или портфеля активов.

Кредиты банка  ОАО «Сбербанк России» подразделятся на такие виды:

- кредитование  физических лиц;

- кредитование  юридических лиц;

-кредитование малого бизнеса;

- страхование  имущества, являющегося предметом  залога.

Наибольшую  долю в структуре кредитного портфеля юридических лиц «Сбербанк России»  на 01.01.2011 г. занимают среднесрочные  кредиты – 62,4%, а наименьшую долю занимают краткосрочные кредиты Банка – 18,92%.

Наибольший  удельный вес занимают выданные кредиты  на торговлю – 47,85%, с большим отставанием  обрабатывающее производство – 16,08% и  транспорт – 10,53%. Наименьший удельный вес среди целей кредитования занимают образование – 0,12%, производство, передача и распределение энергии – 0,14, деятельность гостиниц и ресторанов – 0,42%.

Доля портфеля ценных бумаг в работающих активах  также имеет положительную динамику – с 8,75% в 2008 году она увеличивается  до 21,55% в 2010 году, - что свидетельствует о росте диверсификации деятельности банка с целью снижения рисков и получения дополнительного дохода. Об активном расширении деятельности банка на рынке ценных бумаг свидетельствуют значения коэффициента опережения 1,81 в 2009 году и 1,31 в 2011 году.

Основной удельный вес в совокупном портфеле ценных бумаг приходится на инвестиционный портфель – 95,8% в 2008%; 95% в 2009 году и 93,8% в 2010 году.

В совокупном портфеле ценных бумаг основной удельный вес  приходится на долговые обязательства (свыше 90%).

Доходы от операций с ценными бумагами имеют положительную  динамику, их удельный вес в совокупных доходах Сбербанка увеличился с 0,86% в 2008 году до 2,08% в 2010 году; основной удельный вес в данной группе доходов занимают доходы по вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) – свыше 80%.

Наиболее эффективная структура активных операций и политика управления активами была выбрана менеджерами «Сбербанк России» в 2009 году.

В банке за 2009 год прибыль до налогообложения составила 226,1 млн. руб., а чистая прибыль - 180,9млн. руб. В 2010 году эти показатели значительно улучшились - 340,1млн. руб. и 272,1 млн. руб. соответственно.

В 2009 году менеджерам банка не удалось улучшить показатели 2010 года, объем высоколиквидных активов был слишком высок, их излишек не был размещен в доходные активы.

На протяжении исследуемого периода СПРЭД превышал рекомендуемое значение (1,25) и оставался на уровне от 9,2 в 2009 году, 8,1 в 2010 и 5,1 в 2011 году.

К новым формам активных операций коммерческого банка относятся факторинговые, лизинговые и трастовые услуги.

Для повышения  эффективности управления активными  операциями ОАО «Сбербанк России»  предложим следующие рекомендации:

- разработать Положение «О внутренней кредитной политики «Сбербанк России»;

- установить лимиты на иностранные государства;

- установить взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг»;

- применение  хеджирования;

- усиление маркетинговой  стратегии Банка;

- предлагать  интегрированные банковские услуги;

- страховать риски только после того, как курсы или ставки изменились до определенного уровня;

- риски, связанные со сделками, предполагающие обмен валют, могут управляться с помощью политики цен, включающей определение, как уровня назначаемых цен, так и валют, в которых выражается цена;

- необходимо и в дальнейшем уделять

- необходимо  уделять пристальное внимание управлению процентным риском, так как игнорирование им может негативно воздействовать на доходы и стоимость активов капитала;

- необходимо сформировать более обширные знания о кредитуемых клиентах Банка;

- постоянное  совершенствование качества обслуживания  и продуктов Банка;

- непрерывное  совершенствование бизнес процессов;

- применение  стресс-тестирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс».

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах» (и изм. и доп., вступающими в силу с 11.08.2011) // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.08.2011) // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс».

4. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И (ред. от 02.06.2010) «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс»;

5. Абрамов А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 416 с.

6. Банковское дело, учебник / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.

7. Банковское дело: Учеб. для экон. вузов / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2008, с.220.

8. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н. И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007, с.211.

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. Г.Г. Коробовой. -М.: Экономистъ, 2008, с. 239.

10. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.market-pages.ru/bankbum/23.html, свободный.

11. Деятельность коммерческих банков: Учеб. Пособие/ Под ред. Калтыриной А.В. – Рн/Д.: Феникс, 2007, с.79.

12. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов. - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. - 476 с.

13. Криворучко С.В., Новашина Т.С., Управление операциями банков с ценными бумагами. – М.: МФПА., 2010// http://www.megacampus.com.

14. Колесников В. Н. Ценные бумаги. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416 с.

15. Лаврушин О. И. Банковские операции: Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 420 с.

16. Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 366 с.

17. Особая роль банков как участников рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.market-pages.ru/bankbum/6.html, свободный.

18. Стратегия развития Сбербанка России до 2014 года// http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ir/pics/strategy.

19. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. Учебник. Серия: Образовательные инновации. - М.: Дело, 2009, с. 49.

20. Тульчинский С.А. Как управлять рисками в условиях нарастающей неопределённости // Банковское дело. – 2008. - №12.

21. Хорошев С. Рынок межбанковских кредитов: проблемы и перспективы // Банковское дело. – 2009. – №2. –С.18-22.

22. Шачнев С. Управление рисками в коммерческих банках // Банковское дело.- 2009.- №8.- С.38 -42.

23. Щербакова Г.Н. Анализ банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам.-М: Вершина, 2006.

24. Экономический анализ деятельности коммерческого банка.- Учеб.пособие/ Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л.-М.: Магистр, 2007.

25.  Югай А. Формирование портфеля банка // Проблемы теории и практики управления.-2009.-№11.-С.51-58.

26. www.kommersant.ru

27. www.sbrf.ru

28. www.bankir.ru

29. www.cbr.ru

30. http://base.garant.ru/587112.




Информация о работе Перспективы развития активных операций коммерческих банков