Межбанковское кредитование. Проблемы и перспективы развития

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  УПРАВЛЕНИЯ»

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

 

Кафедра: Финансы, денежное обращения и кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

по дисциплине «Деньги, кредит, банки»

Тема: Межбанковское кредитование. Проблемы и перспективы развития.

 

 

 

Выполнил:

 Студентка  ФиК-3-1

Аксенова  Г.В.

Проверил: Смирнова Л.В

 

 

 

 

 

 

Москва 2012

Содержание

Введение.............................................................................................................3

1. Теоретические основы межбанковского кредитования...........................5
1. Сущность и функции межбанковского кредита..................................5
2. Субъекты межбанковского рынка кредитования...............................8
3. Виды межбанковского кредита.............................................................9
4. Основы функционирования российского рынка межбанковского кредитования.........................................................................................11
2. Современное состояние рынка межбанковского кредитования в России...........................................................................................................19
1. Характеристика российского рынка межбанковского кредитования на современном этапе...........................................................................19
2. Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитного рынка в России......................................................................................26

      Заключение.......................................................................................................30

      Список использованной литературы.............................................................31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение

В начале становления российской банковской системы для подавляющего числа  банков основным источником кредитных  ресурсов выступали не депозиты, как  это принято в мировой практике, а межбанковский кредит (МБК).

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются и покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, поскольку он связывает многообразные межбанковские отношения и различные банковские операции. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для проведения операций на других более доходных сегментах финансового рынка. Межбанковский рынок – часть рынка ссудных капиталов, на котором временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой преимущественно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки.

Как известно, рынок межбанковских  кредитов в развитой рыночной экономике  является одним из важнейших секторов финансового рынка. Но, к сожалению, данный сектор экономики переживает достаточно трудные времена.

При написании работы я поставила  перед собой следующие задачи:

– изучить сущность межбанковского кредитного рынка, его становление, функции, виды, а также современное состояние и развитие;

– рассмотреть основные тенденции и перспективы развития межбанковского кредитного рынка в условиях экономического кризиса.

Таким образом, цель работы – анализ сущности и цели межбанковских кредитов.

Объект исследования – межбанковские кредиты и рынок МБК.

Предмет исследования – межбанковский кредит, функции и цели МБК, участники рынка МБК и организация межбанковского кредитования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретические  основы межбанковского кредитования.

1.1. Сущность и функции межбанковского кредита

В силу специфики проведения банковских операций по привлечению и размещению средств у любого банка время от времени возникает излишек или недостаток ресурсов. Проблема перераспределения ресурсов может быть успешно решена банками на межбанковском кредитном рынке.

Межбанковский кредит представляет собой  денежные ресурсы, размещаемые или привлекаемые банками друг у друга в форме кредитов или депозитов. Как правило, данный вид ссуды носит краткосрочный характер, обеспечением выступают ценные бумаги: акции, векселя, государственные долговые обязательства.

Система межбанковского кредитования имеет два уровня: первый отражает движение средств между Банком России и коммерческими банками, второй - между различными коммерческими банками.

Процентные ставки по размещению и  привлечению межбанковского кредита формируются на рынке, исходя из баланса спроса и предложения. На их уровень влияют такие факторы, как: остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций, ситуация на валютном рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношение между спросом и предложением на денежные средства; экономическая и политическая ситуация в стране.

Межбанковский кредит, по сравнению  с другими видами привлеченных средств, обладает существенным преимуществом, так как к данным обязательствам (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные требования, и вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений.

Основными функциями межбанковского кредита являются:

• оперативное поддержание текущей  банковской ликвидности;

• формирование дополнительных ресурсов для увеличения объема

доходных активных операций (прежде всего кредитных вложений);

• размещение временно свободных  денежных средств в целях получения дохода и регулирования собственной избыточной ликвидности.

Главная функция МБК для основной массы банков — не столько зарабатывание дохода в виде процентов за выданные кредиты и размещенные депозиты, сколько обеспечение своей текущей краткосрочной ликвидности. То есть банки обращаются за такими кредитами (депозитами) тогда, когда им временно не хватает денег для выполнения своих текущих обязательств перед кредиторами, вкладчиками или Центральным банком, а выдают такие кредиты (размещают депозиты) прежде всего для того, чтобы демонстрировать другим участникам рынка свою финансовую устойчивость, т.е. фактически для того, чтобы иметь возможность при необходимости снова получать такие средства от других банков.

Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового  рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, поскольку он опосредствует  многообразные межбанковские отношения, связанные с различными банковскими  операциями. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для проведения активных операций на других более доходных сегментах финансового рынка.

Задачи, решаемые на рынке межбанковского кредита:

1. Обеспечение текущей ликвидности  (платежеспособности) банка. Рынок  МБК – уникальный инструмент  для быстрого привлечения ресурсов  в достаточно крупных объемах,  поэтому задача обеспечения ликвидности  решается на этом рынке наиболее  естественным путем. Но не следует  ее путать с задачей «латания  дыр», поскольку, если ресурсы,  привлеченные на рынке МБК,  не работают с достаточной  эффективностью, банк попадает в  порочный круг роста издержек на обслуживание долга, теряет имидж и в конечном итоге становится неплатежеспособным.

2. Привлечение ресурсов для реализации  краткосрочных и среднесрочных  проектов банка. Здесь важно  подчеркнуть два обстоятельства: соответствующие проекты должны  иметь относительно короткий  период окупаемости (не более  года) и высокую эффективность.

3. Получение прибыли за счет  размещения на рынке временно  свободных денежных ресурсов  банка. Для корректного решения  этой задачи необходимо, прежде  всего, определить срок, на который  предоставляются МБК.

4. Получение спекулятивной прибыли  на рынке МБК, т.е. проведение  одновременных операций купли  и продажи МБК с определенной  маржей (так называемый арбитраж). Здесь наиболее существенным  обстоятельством является соответствие  сроков привлеченных и размещенных  ресурсов.

5. Обмен денежными средствами  с другими рынками краткосрочных  финансовых активов. Здесь самыми  важными особенностями являются  согласование сроков проведения  операций (с учетом документопробега) и наличие равной ответственности контрагентов за несвоевременное проведение платежа.

6. Создание и поддержание положительного  имиджа банка. Очевидно, что банк, постоянно выступающий в роли  кредитора на рынке МБК, достаточно  наглядно демонстрирует свою  платежеспособность. Не менее важны  также объемы операций на рынке  МБК и аккуратность в проведении  расчетов по МБК. Рынок МБК  очень тесный и любой промах  на этой площадке становится  известен практически сразу всем  его активным участникам.

7. Установление партнерских отношений  с другими банками. Как правило,  кредиты на рынке МБК сейчас  предоставляются в рамках так называемых генеральных соглашений о сотрудничестве. Наличие большого числа таких соглашений и регулярная работа по ним неизбежно приводят к действительному сотрудничеству, взаимному доверию и партнерству между банками.

8. Сбор информации о деятельности  и развитии других банков. Вышеупомянутые  соглашения между банками предусматривают  регулярный обмен балансами и  прочими документами, которые  в достаточной степени характеризуют  деятельность контрагентов. Банк, активно  работающий на рынке МБК, постепенно  становится обладателем уникальных  данных, необходимо лишь суметь  грамотно обработать эту информацию.

9. Получение прибыли за счет  проведения нетрадиционных межбанковских операций.

 

1.2 Субъекты рынка межбанковского  кредитования

Пользователями рынка МБК являются кредиторы и заемщики: первые готовы размещать межбанковские кредиты  и/или депозиты; вторые хотели бы такие  кредиты и/или депозиты получать. В качестве кредиторов на этом рынке  выступают Центральный банк и  коммерческие банки; в качестве заемщиков  — Центральный банк, коммерческие банки и иные кредитные организации (имеющие право проводить соответствующие  денежные операции).

Основными участниками рынка МБК  кроме пользователей являются также  операторы (организаторы) этого рынка: банки-дилеры и операционные системы. К неосновным участникам российского  рынка МБК можно отнести: банки, операции которых в данной сфере  носят нерегулярный характер; отечественные  и иностранные информационные и  информационно-аналитические (в том  числе рейтинговые) агентства и службы, обслуживающие данный рынок.

Банки-дилеры как организаторы рынка: берут и выдают кредиты (причем берут, как правило, для перепродажи), занимаются конвертацией валют, работают на фондовом рынке; действуют от своего имени, на свой страх и риск (несут полную ответственность перед своими кредиторами  и в свою очередь требуют от заемщиков безусловного выполнения взятых ими на себя обязательств); получают доход в виде разницы цен (процентных ставок) покупки и продажи денежных ресурсов; для организации своих операций используют сети корреспондентских отношений (в случае нехватки средств на корреспондентском счете какого-либо банка последний может срочно приобрести кредит у банка-дилера).

Под операционными системами (кредитными площадками) понимают специализированные НКО, подлежащие лицензированию со стороны Банка России, которые оказывают участникам рынка МБК сугубо посреднические услуги — «сводят» банки-клиенты напрямую. Операционная система: создает общую информационную среду и обеспечивает клиентов стандартной информацией от других участников рынка (текущие котировки, дополнительные условия, справочные сведения); позволяет клиентам проводить операции с более широким кругом активов и в более широком спектре срочности; получает доход в основном в виде комиссионных от бан-ков-заемщиков (существует также форма абонентской платы за услуги кредитной площадки).