Межбанковский кредит – это
кредит, предоставляемый одним банком
другому. Основным кредитором на рынке
является Центральный Банк.
Актуальность данной темы заключается
в том, что современная рыночная ситуация
нестабильна, и банкам требуются денежные
средства, для поддержания своей кредитоспособности
и ликвидности. При избытке ресурсов банк
размещает денежные средства на межбанковском
рынке, при недостатке ресурсов банк покупает
их на рынке. Рынок МБК является важной
составляющей рынка кредитных ресурсов.
Рынок межбанковского кредитования
– это совокупность экономических отношений,
складывающихся между банками по поводу
купли – продажи ресурсов на условии срочности,
платности и возвратности.
С целью получения межбанковского
кредита банк – должник предоставляет
банку – кредитору, обычно, следующие
документы: заявление, учредительный договор,
копию устава, копию лицензии на проведение
банковских операций и др.
Основными функциями МБК являются:
оперативное поддержание текущей балансовой
ликвидности, формирование дополнительных
ресурсов для увеличения объема доходных
активных операций и размещение временно
свободных денежных средств для получения
дохода и регулирования собственной избыточной
ликвидности.
Процентные ставки по размещению
и привлечению МБК формируются на рынке
исходя из баланса спроса и предложения.
На их уровень влияют такие факторы, как
остатки на корреспондентских счетах
кредитных организаций, ситуация на валютном
рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношение
между спросом и предложением на денежные
средства; экономическая и политическая
ситуация в стране.
Основным источником информации
для определения кредитоспособности заемщика
МБК является баланс банка.
Межбанковский кредит классифицируется
по срокам привлечения и размещения.
Межбанковский кредит привлекается
и размещается на такие сроки, как:
- один день (его называют
overnight) – он используется для завершения
расчетов текущего дня;
- 2 -7 дней;
- 8 – 30 дней;
- 31 – 90 дней;
- 91 – 180 дней;
- 181 – 1 год.
Процентная ставка по кредиту
на рынке МБК складывается под воздействием
спроса и предложения. Представление о
состоянии на рынке межбанковских кредитов
дают специальные показатели. Важнейшими
из них являются:
- MIBOR – средняя ставка по предложениям
на продажу;
- MIBID – средняя ставка по предложениям
на покупку;
- MIACR – средневзвешенная фактическая
процентная ставка по межбанковскому
кредиту;
- MosPrimeRate – независимая индикативная
процентная ставка предоставления банками
друг другу рублевых кредитов на московском
денежном рынке. Он рассчитывается в России
с 2005 года национальной валютной ассоциацией
(НВА).
Перечисленные выше показатели
рассчитываются ЦБ РФ.
Рис. 1. Динамика
объявленных ставок MIBID по привлечению
кредитов в 2007—2012 гг., % годовых
Данные показывают, что ставка
MIBID составила свыше 10%. Так, самая высокая
ставка по кредитам 1 день составляла в
2010 году. от 10,05 до 16,88%, а наименьшие ставки
приходятся на начало 2009. Аналогичная
ситуация по кредитам на срок от 181 дня
до 1 года, где наибольший рост ставок приходился
на 2008-2009, что обусловлено кризисными явлениями
в банковской системе в 2008 году.
Для того, чтобы начать работу на рынке
межбанковских кредитов, коммерческий
банк должен рассчитать лимит для банка
– контрагента. Чаще всего лимит рассчитывается
на основе данных о собственном капитале
банка – контрагента с помощью специального
синтетического коэффициента, отражающего
финансовое положение банка (он разрабатывается
самим банком – контрагентом).
Отношения контрагентов на
рынке МБК носят долговременный характер.
Оформляются они в виде соглашений. Также
сделки могут совершаться с помощью дилинговых
центров , сделка с банком – контрагентом
оформляется с помощью разового договора.
Погашение межбанковского кредита
производится одной суммой в конце срока
кредита вместе с суммой процентов двумя
разными платежами. Досрочный возврат
межбанковского кредита или его части
допускается только с письменного согласия
кредитора. Если же досрочное погашение
происходит без письменного соглашения,
то проценты начисляются и уплачиваются
за весь период его использования, установленный
соответствующей сделкой.
В настоящее время в России
операции на рынке межбанковского кредитования
осуществляется главным образом на краткосрочной
основе.
Как выше было сказано, МБК –
это важный инструмент регулирования
ликвидности всей банковской системы.
Но если у кредитной организации появляются
временные финансовые трудности, возможно
возникновение невозвратов краткосрочных
кредитов друг другу.
В России такие кризисы были:
в 1995, 1998, 2004 и в 2008, а также в конце 2013 года
на рынке межбанковских кредитов наблюдался
кризис, который и на сегодняшний день
еще не закончился. Это связано с нестабильностью
банковской системы, политической и экономической
ситуацией в стране, нестабильностью курса
валют.
В нашей стране на практике
получает развитие и долгосрочное межбанковское
кредитование для привлечения денежных
средств для увеличения ресурсной базы
коммерческого банка.
Межбанковские кредиты в России: анализ
рынка
Возможность оформления межбанковского
займа имеет ключевое значение не только
для конкретного банка, но и для страны
в целом. С помощью МБК финансовое учреждение
быстро покрывает дефицит ресурсов, оперативно
перераспределяет капитал и поддерживает собственную ликвидность «на плаву».
В начале 2014 года общий объем привлеченных
ресурсов составлял более 47 триллионов
рублей. Из них существенная доля (19%) –
это межбанковские займы. Если сравнивать
этот показатель с 2011 годом, то доля МБК
увеличилась почти на два процента. Это
говорит о развитии кредитных связей между
различными банками страны. Чем больше
таких «нитей», тем надежнее финансовая
система в целом.
Началом активного развития
межбанковского кредитования можно назвать
год наибольшего кризиса (2008). В тот период
банковский сектор РФ нуждался в особой
поддержке. К началу 2014 года объем привлеченных
от кредиторов депозитов, займов и других
финансовых вливаний составил почти пять
триллионов рублей. В сравнении с 2008 годом
показатель вырос почти в два раза. Эту
тенденцию хорошо видно в представленной
ниже таблице.
В 2008 году многим структурам пришлось
столкнуться с острой нехваткой средств.
Возможность внешних займов была сведена
к нулю, что привело к повышению спроса
на внутренние источники средств.
Это стало толчком для развития внутреннего
МБК. В последующие годы ситуация постепенно
нормализовалась и банки постепенно отходили
от практики займов у ЦБ РФ.
Структура МБК России постоянно меняется.
К примеру, в 2012 году на внешнем рынке большую
роль играли банки с капиталом нерезидентов
страны. Но уже со следующего года ситуация
стала иной – большую активность стали
проявляться банки-резиденты.
На графике нижний уровень отражает
общий объем средств, полученных от банков-резидентов,
а верхний – от банков-нерезидентов. Как
видно, тенденция постоянно смещалась
в сторону первых.
Несмотря на тенденции в сторону
увеличения объемов рынка МБК, данный
показатель еще очень низок. Для дальнейшего
развития необходимо внесение изменений
в налоговое
законодательство
В качестве важнейших факторов
стабилизации состояния российского рынка
межбанковского кредитования, расширения
объемов операций среднесрочного и
долгосрочного характера, можно назвать
такие, как укрепление финансовой устойчивости
банков; снижение волатильности курса
национальной валюты, так как скачки валютного
курса приводят к усилению инфляции и
росту процентных ставок на денежном рынке;
отмена санкции стран ЕС в отношении России,
что будет способствовать восстановлению
отношений российских банков с международными
партнерами.
Библиографический список
1.Банк России — http://cbr. ru.
2. Бирюкова Е. А. Межбанковский
кредит как инструмент управления ликвидностью
// Банковс-кие услуги. 2009. № 5.
3. Состояние межбанковского
кредитного рын-ка в сентябре 2008 года
// Вестник Банка России. 2008. № 62.
4. Коваленко О.В., Кислякова
Е.Ю. Особенности функционирования российского
рынка МБК в период глобального финансового
кризиса // Деньги и кредит. 2010. №7. С. 21-29