Денежный оборот

      Таблица 1

 

Определение кросс-курс CAD/JPY с прямой котировкой к доллару:

CAD/USD=0,7721; JPY/USD=0,9117

1USD=1/0,7721 CAD; 1USD=1/0,9117 JPY

1CAD=0,7721*(1/0,9117)=0,8473 JPY

CAD/JPY=0,8469

Определение кросс-курс CHF/CAD с прямой котировкой к доллару:

CHF/USD=0,7878; CAD/USD=0,7721

1USD=1/0,7878 CHF; 1USD=1/0,7721 CAD

1/0,7878 CHF=1/0,7721 CAD

1CHF=0,7878*(1/0,7721)=1,0203 CAD

CHF/CAD-1,0203

    Результат закрытия позиций путем пересчета всех длинных и коротких позиций в доллары США, расчеты представлены в форме следующей таблицы:

     Таблица 2

      Примечание

         где USD – доллар США;                  CAD – канадский доллар

         CHF – швейцарский франк             JPY – японская иена

         GBP – английский  фунт стерлингов

         EUR – евро

     Задача 2

     Банк  предоставил предприятию ссуду  в размере 500 тыс. руб. 12.04 с погашением 20.09 под простую процентную ставку 15 % годовых, год високосный. Рассчитать величину начисленных процентов и величину наращенной суммы, если в расчет принимаются:

1. точные проценты и точное число дней ссуды;
2. обыкновенные проценты и точное число дней;
3. обыкновенные проценты и приближенное число дней.

     Решение:

Точное  число дней: (19+31+30+31+31+20)=162

Приближенное  число дней: (18+30+30+30+30+20)=158

ί=P*t/T*r           F=P+ i

1. Рассчитаем величину начисленных процентов, принимая в расчет точные проценты и точное число дней ссуды:

      ί=500*(162/366)*0,15=33,197

      F=500+33,197=533,197

2. исходя из обыкновенных процентов и точного числа дней ссуды:

   ί=500*(162/360)*0,15=33,75

   F=500+33,75=533,75

3. обыкновенные проценты и приближенное число дней ссуды:

   ί=500*(158/360)*0,15=32,92

   F=500+32,92=532,92

     Задача 3

    На  вклад 800 тыс. руб. ежеквартально начисляются  сложные проценты по номинальной  годовой процентной ставке 18%. Оценить  сумму вклада через 21 мес. с точки  зрения покупательной способности и реальный процентный доход владельца вклада, если ежеквартально ожидается темп инфляции – 3%. Определите, как изменится ситуация, если темпы инфляции ежеквартально будут снижаться на 0,5 %.

     Решение:

n=21/12=1,75; m=4

Наращенная  сумма:

F_i= F/iⁿ

F= P*(1+n*r)

F=800*(1+1,75*0,18)=1052 (тыс. руб.)

Найдем  индекс инфляции за 1,75 года при темпе  инфляции 3% в месяц:

    I_n^1,75= (1+0,03)⁷=1,23

Величина  вклада с точки зрения ее покупательной  способности определяется из соотношения:

    F_i= F/ I_n

    F_i=1052/1,23=855,28 (тыс. руб.)

Реальный % доход владельца:

    F_i- P=855,28-800=55,28 (тыс. руб.)

Т.е. в  этом случае владелец вклада с точки  зрения покупательной способности  получает реальный доход в размере 55,28 (тыс. руб.)

i=3%-0,5%=2,5%

При темпе  инфляции 0,5% в месяц, I_n=(1+0,025)⁷=1,19

    F_i=1052/1,19=884,03 (тыс. руб.)

Реальный % доход владельца:

    F_i- P=884,03-800=84,03

Т.е. в  этом случае владелец вклада с точки  зрения покупательной способности, несмотря на инфляцию, получает реальный доход в размере 84,03 (тыс. руб.)

     Задача 4

     Клиент  с ежемесячным (чистым) доходом 34 тыс. рублей обратился в банк с целью получения ипотечного кредита  в сумме 500 тыс. рублей сроком на 5 лет.

Необходимо:

1. определить согласится ли банк выдать «Автокредит» под процентную ставку 19% годовых, если условия кредитования предполагают, погашение кредита и процентов будет осуществляться ежемесячными равномерными взносами, не превышающими 30% его дохода;
2. определить платежеспособность заемщика и максимальный размер кредита;
3. составить график платежей на первый год, принимая в расчет, что год не високосный, а также процентный доход банка, учитывая тот факт, что при выдаче кредита удержаны комиссионные в сумме 3 тыс.руб. Результаты расчетов представить в форме следующей таблицы:

     Решение:

Условия кредитования предполагают, погашение  кредита и процентов будет  осуществляться ежемесячными равномерными взносами, не превышающими 30% его дохода, что составит: =10,2 (тыс.руб.)

Ежемесячные взносы заемщика: =9,916 (тыс.руб.)

Т.к. условия  кредитования соблюдены, банк может  предоставить кредит (сумма его погашения  не превышает 30% доходов).

Платежеспособность  заемщика:

P=D_t*K*T

P=34*0,7*60=1428 (тыс.руб.)

Максимальный  размер кредита:

Sp= 962,91 (тыс.руб.)

Сумма погашения ссуды: 500/60=8,333 (тыс.руб.)

     Сумма погашения процентов:

     ί=P*t/T*r

     ί=500*31/365*0,19=8,068 (тыс.руб.)

     Общая сумма погашения: сумма погашения  ссуды + ί=8,333+8,068=16,401 (тыс.руб.)                                       График платежей