Управление
правовым риском осуществляется в целях
уменьшения (исключения) возможных
убытков, в том числе в виде
выплат денежных средств на основании
постановлений (решений) судов.
Для
выявления и оценки правового
риска кредитной организации
Банком России рекомендуется во внутренних
документах определить:
- внутренние
и внешние факторы возникновения правового
риска в соответствии с характером и масштабами
деятельности кредитной организации и
анализ их влияния на уровень риска;
- различные
методы (способы и подходы) выявления и
оценки факторов возникновения правового
риска;
- отличительные
признаки правового риска от иных банковских
рисков (например, отличие кредитного
риска от правового);
- наиболее
оптимальные способы получения сведений
от клиентов, для установления и идентификации
выгодоприобретателей в соответствии
с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Для
целей мониторинга правового
риска кредитной организации рекомендуется
во внутренних документах определять
правила и порядок осуществления мониторинга
изменений, внесенных в законодательство
РФ и стран местонахождения зарубежных
филиалов, дочерних и зависимых организаций
кредитной организации.
В
целях обеспечения эффективного управления
правовым риском руководству кредитной
организации рекомендуется:
- устанавливать
порядок внесения соответствующих изменений
в учредительные, внутренние документы
кредитной организации в случаях изменения
законодательства РФ;
- принимать
своевременные меры по устранению нарушений
кредитной организацией законодательства
РФ;
- установить
периодичность предоставления отчетов
по вопросам правового риска;
- при разработке
и внедрении новых технологий и условий
осуществления банковских операций и
других сделок, иных финансовых инноваций
и технологий учитывать положения учредительных
документов кредитной организации, требования
законодательства РФ и стран местонахождения
зарубежных филиалов кредитной организации,
дочерних и зависимых организаций;
- осуществлять
эффективные программы подготовки служащих
и выделять для этого необходимые ресурсы;
- разработать
порядок контроля за соблюдением структурными
подразделениями, служащими законодательства
РФ, учредительных и внутренних документов
кредитной организации;
- осуществлять
оценку правового риска по основным направлениям
деятельности с периодичностью и в соответствии
с критериями, определяемыми кредитной
организацией;
- определить
наиболее значимые для кредитной организации
типы или виды сделок и разработать для
них стандартные (типовые) формы договоров;
- установить
порядок рассмотрения договоров, не относящихся
к стандартным;
- возложить
на подразделение (служащего) по управлению
правовым риском организацию работы по
минимизации правового риска;
- установить
контроль за соответствием документации,
которой оформляются банковские операции
и другие сделки, законодательству Российской
Федерации.
Риск
потери деловой репутации
Управление
риском потери деловой репутации
необходимо в целях снижения возможных
убытков, сохранения и поддержания деловой
репутации кредитной организации перед
клиентами и контрагентами.
Во
внутренних документах кредитной организации
рекомендуется определить основные
принципы управления риском потери деловой
репутации с учетом отечественной и международной
банковской практики.
В
целях выявления риска потери
деловой репутации кредитной
организации рекомендуется во внутренних
документах определять:
- внутренние
и внешние факторы риска потери деловой
репутации и порядок их выявления;
- порядок проведения
анализа причин возникновения риска потери
деловой репутации;
- изучение
влияния факторов риска потери деловой
репутации на деятельность и финансовое
состояние кредитной организации;
- программу
идентификации и изучения клиентов.
В
целях оценки риска потери деловой
репутации кредитной организации рекомендуется
во внутренних документах предусматривать:
- показатели
оценки уровня риска потери деловой репутации
с учетом факторов его возникновения;
- порядок оценки
уровня риска потери деловой репутации,
в том числе на консолидированной основе;
- анализ влияния
деловой репутации дочерних и зависимых
организаций на уровень риска потери деловой
репутации кредитной организации;
- анализ влияния
благотворительной и общественной деятельности
кредитной организации на ее деловую репутацию;
- анализ влияния
рекламно-информационной политики кредитной
организации на деловую репутацию.
В
целях обеспечения эффективного
управления риском потери деловой репутации
руководству кредитной организации
рекомендуется:
- принимать
своевременные меры по устранению нарушений
в деятельности кредитной организации;
- содействовать
соблюдению принципов профессиональной
этики, в том числе принимаемых банковскими
союзами (ассоциациями), участником которых
является кредитная организация;
- управлять
риском потери деловой репутации с оценкой
степени угрозы деловой репутации кредитной
организации на перспективу;
- в процессе
управления риском потери деловой репутации
учитывать взаимосвязь различных рисков,
их возможность дополнять, усиливать или
компенсировать друг друга;
- установить
порядок представления внутренней отчетности
о реагировании кредитной организации
на отзывы средств массовой информации,
клиентов и контрагентов, учредителей
(участников) и иных лиц о кредитной организации,
дочерних и зависимых организациях;
- разрабатывать
и осуществлять программы подготовки
и переподготовки служащих;
- обеспечить
идентификацию реальных владельцев кредитной
организации.
Риск
ликвидности
Для
управления риском ликвидности в
соответствии с Инструкцией Банка
России «Об обязательных нормативах
банков» №110-И от 16.01.2004 г., кредитным организации
рекомендуется проводить:
- Разработку
стратегии, политики и внутренних регламентирующих
документов в области управления ликвидностью.
На
постоянной основе должна проводиться
оптимизация процессов управления
ликвидностью, описанных во внутренних
регламентирующих документах. Процесс
должен быть взаимосвязан с разработкой
стратегии банка, бизнес-плана, политики
по управлению рисками и другими технологическими
процессами.
- Оценку и
планирование состояния ликвидности.
Процессы
должны быть полностью автоматизированы
и интегрированы с другими направлениями
деятельности банка. Прогноз ликвидности
должен учитываться при составлении бизнес-планов,
структурных лимитов и ограничений, принятии
бизнес - решений (выдача кредитов, покупка/продажа
ценных бумаг и др.).
Методику
прогноза и оценки состояния ликвидности
банка необходимо доработать в
соответствии с международной практикой,
опытом других банков.
Расчет
платежных позиций должен осуществляться
как минимум для 3 сценариев (базовый,
«кризис в банке», «кризис рынка»).
Характеристики
и параметры моделей, используемых
при сценарном моделировании, должны
быть детализированы и адаптированы
применительно к особенностям банка.
При
прогнозе состояния ликвидности необходимо
учитывать кредитный и рыночный риски.
- Разработка
мероприятий по восстановлению ликвидности.
Разработка
должна осуществляться для различных
сценариев (базовый, кризисные –
«кризис рынка», «кризис банка»)
развития событий, влияющих на ликвидность
банка. Сценарии необходимо пересматривать
в зависимости от изменения рыночных
условий и положения банка. Должен быть
утвержден перечень мер, соответствующих
каждому сценарию, который также регулярно
необходимо пересматривать.
При
составлении плана мероприятий
нужно учитывать возможные варианты
поведения банков-контрагентов, крупных
клиентов в кризисных ситуациях.
Способы
снижения рисков.
1.
Способы снижения кредитного
риска
К
факторам, повышающим кредитный риск,
относятся:
- значительный
объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков
или отраслей, т.е. концентрация кредитной
деятельности банка в какой-либо сфере,
чувствительной к изменениям в экономике;
- большой удельный
вес кредитов и других банковских контрактов,
приходящихся на клиентов, испытывающих
определенные финансовые трудности;
- концентрация
деятельности банка в малоизученных, новых
нетрадиционных сферах;
- внесение
частых или существенных изменений в политику
банка по предоставлению кредитов;
- удельный
вес новых и недавно привлеченных клиентов,
о которых банк располагает недостаточной
информацией;
- либеральная
кредитная политика банка
(предоставление кредитов
без наличия необходимой информации
и анализа финансового положения клиента);
- неспособность
получить соответствующее обеспечение
для кредита или принятие в качестве такового
ценностей, труднореализуемых на рынке
или подверженных быстрому обесцениванию;
- значительные
суммы, выданные заемщикам, связанным
между собой.
В
целях минимизации кредитного риска
в Банке принимаются следующие
меры:
- оценка и
анализ риска;
- выбор и применение
способов снижения уровня риска;
- контроль
уровня риска;
- страхование
предмета залога;
- контроль
за соблюдением мер по минимизации риска.
2. Способы
снижения рыночного
риска
Для
снижения рыночного риска могут
использоваться следующие основные
методы:
- диверсификация
инвестиционного портфеля ценных бумаг
по срокам их погашения – сбалансированный
по срокам портфель инвестиций позволяет
решить задачу реинвестирования высвобождающихся
в разное время средств в другие активы,
выгодные банку;
- купля-продажа
фондовых опционов, что дает право купить
или продать другие ценные бумаги в течение
оговоренного срока;
- составление
фьючерсных контрактов на куплю и продажу
ценных бумаг по заранее установленному
курсу.
3.
Способы снижения операционного
риска
Минимизация
операционного риска предполагает осуществление
комплекса мер, направленных на снижение
вероятности наступления событий или
обстоятельств, приводящих к операционным
убыткам, и(или) на уменьшение (ограничение)
размера потенциальных операционных убытков.
Основным
методом минимизации операционного риска
является разработка организационной
структуры, внутренних правил и процедур
совершения банковских операций и других
сделок таким образом, чтобы исключить
(минимизировать) возможность возникновения
факторов операционного риска. При этом
особое внимание рекомендуется обращать
на соблюдение принципов разделения полномочий,
порядка утверждения (согласования) и
подотчетности по проводимым банковским
операциям и другим сделкам.
Уменьшение
финансовых последствий операционного
риска (вплоть до полного покрытия потенциальных
операционных убытков) возможно с помощью
страхования.
Страхование
может быть использовано и в отношении
специфических банковских рисков как
на комплексной основе (полис комплексного
банковского страхования), так и применительно
к отдельным видам рисков (например, страхование
рисков, связанных с эмиссией и обращением
платежных карт, страхование профессиональной
ответственности служащих кредитной организации,
страхование ущерба от преступлений в
сфере компьютерной информации).
В
целях ограничения операционного
риска рекомендуется предусмотреть
комплексную систему мер по обеспечению
непрерывности финансово-хозяйственной
деятельности при совершении банковских
операций и других сделок.
4. Способы снижения
правового риска, риска
потери деловой репутации
и риска ликвидности
Правовой
риск
В
целях минимизации правового
риска кредитные организации
могут использовать следующие основные
методы:
- стандартизация
банковских операций и других сделок (порядки,
процедуры, технологии осуществления
операций и сделок, заключения договоров);
- установление
внутреннего порядка согласования (визирования)
юридической службой заключаемых кредитной
организацией договоров и проводимых
банковских операций и других сделок,
отличных от стандартизированных;
- анализ влияния
факторов правового риска (как в совокупности,
так и в разрезе их классификации) на показатели
деятельности кредитной организации;
- осуществление
на постоянной основе мониторинга изменений
законодательства Российской Федерации,
стран местонахождения зарубежных филиалов,
дочерних и зависимых организаций кредитной
организации;
- подчинение
юридической службы кредитной организации
единоличному исполнительному органу;
- оптимизация
нагрузки на сотрудников юридической
службы, обеспечивающая постоянное повышение
квалификации;
- обеспечение
доступа максимального количества служащих
к актуальной информации по законодательству;
- стимулирование
служащих в зависимости от влияния их
деятельности на уровень правового риска.