Межбанковский кредит: организация и регулирование денежных потоков внутри и вне экономической системы

 

Взаимоотношения между кредитными организациями при осуществлении расчетных операций по корреспондентским счетам оформляются соответствующим соглашением -договором корреспондентского счета, заключенным между сторонами.

 

В нем предусматриваются: 1) порядок установления одной календарной даты перечисления платежа при проведении расчетных операций; 2) правила обмена документами (на бумажных носителях, в виде электронного документа); 3) обязательства банка-исполнителя направлять банку-отправителю подтверждение о совершении расчетной операции для ее отражения по корреспондентскому счету в банке-респонденте одной датой; 4) обязательства банка-респондента по пополнению корреспондентского счета для оплаты расчетных документов; 5) кредитование счета банком-корреспондентом; 6) условия расторжения договора.

 

Для осуществления межбанковских корреспондентских отношений используются счета «ЛОРО» и «НОСТРО». Счет «ЛОРО» - это счет банка-респондента в банке-корреспонденте. Счет «НОСТРО» - это счет банка - корреспондента в банке-респонденте.

 

Операции по списанию денежных средств с корреспондентского счета «ЛОРО» осуществляются банком-корреспондентом по платежному поручению банка-респондента.

 

Основанием для осуществления расчетных операций по корсчету в банке-отправителе являются расчетные документы клиента и по собственным операциям банка-респондента и составленное на их основе платежное поручение, а в банке-исполнителе - экземпляр платежного поручения банка - отправителя и приложенные к нему расчетные документы клиентов и по собственным операциям банка-отправителя.

 

Закрытие корреспондентского счета производится при расторжении договора.

 

Другим способом осуществление межбанковских расчетов является осуществление платежей путем взаимозачета платежных обязательств и требований банка через клиринговое учреждение.

 

Клиринговое учреждение - небанковская кредитная организация, осуществляющая на основании специальной лицензии Банка России: а) обмен платежными документами между банками-участниками; б) расчет чистых позиций банков-участников. Главной отличительной особенностью клиринговых центров (расчетных палат) перед обычными банками является наличие специальной лицензии Банка России, которая не дает им права производить кредитные операции, что позволяет обеспечивать надежность проведения платежей через небанковские кредитные организации. Клириш овое учреждение свободно от основных банковских рисков и несет ответственность за:

- правильность расчетов  чистых позиций банков-участников;

- своевременное отражение  чистых позиций по их счетам  в клиринговом учреждении;

- дебетовое сальдо по  своему корреспондентскому счету, если оно образовалось в результате  операций, связанных с собственной  хозяйственной деятельностью.

 

Основным направлением деятельности расчетных палат является проведение региональных и внутрирегиональных расчетов. Для ускорения проведения платежей банки вступают в корреспондентские отношения с расчетными палатами. Возникает схема, при которой взаимозачет производится между банками-корреспондентами в расчетных центрах.

 

Существует несколько концепций клиринговых схем:

- двусторонний взаимозачет  без централизованного контроля за величиной чистых позиций с самостоятельным подкреплением корреспондентских счетов;

- двусторонний взаимозачет  с централизованным контролем за величиной чистых позиций;

- двусторонний взаимозачет  с депонированием обеспечения  в клиринговом центре;

- многосторонний взаимозачет  с предварительным депонированием  денежных средств на счетах  участников в клиринговом учреждении;

- многосторонний взаимозачет  без предварительного депонирования  денежнь средств на счетах участников в клиринговом учреждении;

- внутрибанковский взаимозачет. Одногородние межфилиальные расчеты. Расчеты между учреждениями банка.

 

Общими чертами данных схем являются наличие единого вычислительно-коммуникационного блока в клиринговой палате, контроль клиринговой палаты за электронно-цифровым платежным документооборотом, поддержка и обслуживание всех технических решений. Клиринговые схемы существенно уменьшают (за счет процедуры взаимозачета) потребность в величине остатков на ностро-счетах участников без снижения объемов проводимых платежей.

 

На территории Российской Федерации в настоящее время работают следующие небанковские кредитные организации (клиринговые палаш): Банковские информационные технологии, г.Тула; Биржевой расчетный центр, г.Москва; Городской расчетный центр, г.Курган; Лукойл расчетная электронная палата, г.Москва; Межбанковский расчетный центр, г.Владивосток; Международная расчетная палата, г.Москва; Межрегиональный расчетный центр, г.Москва; Московский клиринговый центр, г.Москва и другие.

 

Расчетные операции кредитной организации между головной организацией и филиалами, между филиалами внутри кредитной организации осуществляется через счета межфилиальных расчетов. По счетам межфилиальных расчетов подразделения кредитной организации проводят платежи по всем банковским операциям.

 

При отсутствии корреспондентского субсчета в Банке России и корреспондентских счетов в других кредитных организациях филиал проводит все расчетные операции через счета межфилиальных расчетов, открытые в подразделениях кредитной организации.

 

Расчеты внутри кредитной организации регулируются Положением о филиале и Правилами построения расчетной системы кредитной организации. Внутрибанковские правила оформляются отдельным документом, который должен содержать следующее:

1) порядок открытия, закрытия  и пополнения счетов межфилиальных  расчетов;

2) процедуру идентификации  каждого участника расчетов; 3) порядок  документооборота; 4) порядок перераспределения  денежных средств между подразделениями  кредитной организации; 5) порядок  урегулирования взаимной задолженности; 6) другие воп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Понятие и субъекты межбанковского кредитного рынка.

Межбанковские кредиты – это привлечение или размещение банками временно свободных денежных средств, когда в роли кредиторов и заемщиков выступают банки. 

Структура и основные характеристики российского рынка МБК в обусловлены особенностями банковской системы РФ. Рынок МБК распадается на три сегмента, где участвуют банки «первого круга» (банки с государственным участием, а также дочерние банки зарубежных финансовых институтов), банки «второго круга» (крупные российские частные банки, включая ведущие региональные банки) и банки «третьего круга»  (остальные российские банки, в основном средние и мелкие, включая региональные).

Рынок МБК условно можно разделить на «московский» (примерно 90%) и «региональный» (10%). Среднедневной объем московского рублевого рынка МБК - около 30 млрд. руб. (при среднем объеме сделки 25 млн. руб.), а исходя из доли участия региональных банков на финансовых рынках ММВБ и с учетом экспертных оценок среднедневной объем «регионального» рынка МБК составляет 3—5 млрд. руб. Организация торгов предусматривает работу специальных торговых площадок; также на ММВБ предусмотрен сектор МБК.

Условия выдачи и погашения кредитов на внебиржевом межбанковском рынке определяются банками самостоятельно. Важным является наличие корреспондентских отношений между банками – заемщиком и кредитором, в рамках этого договора может быть предусмотрено кредитование по Овердрафту. Сумма овердрафта зависит от ежедневного остатка средств на корреспондентском счете, срока документооборота, объема среднемесячных оборотов по счету, опыта сотрудничества. Разовые межбанковские кредиты оформляются  кредитным договором

Биржевой рынок  предполагает четко установленные правила выдачи и получения кредита. Получение информации о рынке и проведение переговоров об условиях заключения сделки в основном ведется путем «прямого выхода» на банк-контрагент (банк, на который открыт соответствующий лимит и/или который имеет встречный открытый лимит) с использованием телефонной связи или информационной системы «Рейтер».

Сделки на рынке заключаются в пределах лимитов (в зависимости от капитала банка, размера его активов и группы риска) через систему «Рейтерс-Дилинг». Дилеры выходят на рынок, предлагая заключить следку на определенных условиях. Сделки фиксируются в паспорте сделки и считаются заключенными после получения банком-кредитором от банка-заемщика подтверждения обо всех согласованных условиях. После подтверждения сделки кредитор перечисляет платежным поручением средства заемщику. Сотрудничество на рынке МБК оформляется Генеральным соглашением, заключение кредитной сделки между заемщиком и кредитором - кредитным договором.

 

Оставшаяся часть сделок МБК (25—50%) заключается через «голосовых» (телефонных) брокеров, которые проводят мониторинг рынка МБК и сообщают информацию банкам, проводят по их поручению поиски контрагентов и согласовывают условия сделок. Они получают комиссию от каждой стороны сделки.

Заключение кредитных сделок возможно при посредничестве электронных платформ, но они не предоставляют участникам рынка достаточных преимуществ перед уже существующими технологиями и проводят малое число сделок.

В настоящее время на рынке МБК предусмотрены сроки кредитных сделок: 1,2,3,7,14,21,30,60,90 дней. Могут быть и другие сроки.

Наиболее дорогие и более распространенные - однодневные кредиты - Overnight (ON): предоставляются в день совершения сделки, а возврат - на следующий рабочий день, Tomorrow next (TN) — кредит предоставляется на следующий после совершения сделки рабочий день, а возврат - на второй рабочий день после совершения сделки. Самые дешевые - трехдневные кредиты.

Наиболее рискованные – кредиты до 30 дней. Они направляются на спекулятивные операции.

Длинные кредиты (30-90 дней) - самые рискованные, направляются для выдачи ссуд клиентам. Для кредитора это тоже рискованные кредиты, т.к. он направляет на кредитование привлеченные средства от своих клиентов.

Процентная ставка, зависит от:

- состояния межбанковского рынка, валютного рынка и рынка ценных бумаг,

- процентной политики ЦБРФ и банков,

- спроса и предложения по краткосрочным кредитам.

Выделяют процентные ставки:

1. MIBOR – средняя объявленная ставка по предоставлению кредитов,

2. MIBID - средняя объявленная ставка по привлечению кредитов,

3. MIAСR – средняя фактическая ставка  по МБК,

4. MosPrime Rate – индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов на московском рынке. Показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе объявляемых 8 банками - ведущими операторами рынка МБК  («АБН АМРО Банк» А.О., ЗАО «ВестЛБ Восток», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО Сбербанк РФ, ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия) ставок сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты завтра («tomorrow») кроме ставки «overnight». Ставка публикуется каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени в системе Рейтерс и на сайте НВА.

Ставки межбанковского рынка  на 28.01.2009,%

1 день 2-7 дней 8-30 дней

MIBID 12,47  14,25  14,17

MIBOR 21,79  23,37  23,81

MIACR 24,08  36,82  36,77

1 день 1 мес. 3 мес.

MosPrime Rate

25,17  27,58  28,75

 

Вопрос 2. Порядок оформления и согласования условий предоставления межбанковского кредита.

Условия кредитных сделок зависят от надежности банка, длительности и форм сотрудничества с ним. От банка, которому впервые предоставляется кредит, требуют более детальной расшифровки балансовых данных и их подтверждения аудиторской компанией, более надежных гарантий обеспечения возвратности кредита, кредит предоставляется под более высокий процент и на меньшие сроки. Сумма кредита также ограничена размером собственного капитала банка-заемщика.

В качестве обеспечения может выступать имущество заемщика, средства в кассе и на корреспондентском счете, ценные бумаги, в т.ч. государственные, драгоценные металлы, иностранная валюта. Межбанковский кредит может быть предоставлен без обеспечения.

Рассмотрим пример межбанковского кредитования на конкретном примере.

Между банками Оренбургской области заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковских  кредитов и депозитов, согласно которому, они ежемесячно предоставляют друг другу информацию о финансовом положении. Это позволяет в короткие сроки решить вопрос о предоставлении одним банком другому кредит при необходимости на сроки – 1 день, 1-2 нед., 30 дней, реже  - свыше 1 мес. без обеспечения. Расчеты по кредиту ведутся через коррсчета, открытые банкам в РКЦ (ГРКЦ). Банк России дает гарантию исполнения платежей по корреспондентским счетам.

Основные этапы сделки:

1. Представители банка заемщика и кредитора договариваются о необходимости кредитования и основных параметрах кредита (сумма, срок, процент),

2. Решение о предоставлении кредита рассматривается на кредитном комитете и результаты оформляются протоколом,

3. Между банками заключается договор в рамках Генерального соглашения,

4. Кредитный отдел составляет распоряжение учетно-операционному отделу о выдаче кредита, открытии ссудного счета, счета по учету процентов, резерва и обеспечения (при необходимости),