Управление кредитными рисками

     классификация кредитов (модель классификации кредитов в соответствии с их качеством);

     политика  резервов по сомнительным долгам (инструкция по созданию резервов по сомнительным долгам);

     гарантии  и поручительства, которые берет на себя банк. 

     Страхование как средство управления кредитными рисками

     Одним из способов защиты от возникающего в  ходе банковской деятельности риска является страхование. С помощью страхования покрываются две основные категории рисков: экономические и политические.

     По  своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Объектами страхования кредитов, как правило, служат коммерческие кредиты, банковские ссуды поставщику или покупателю, обязательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и др.

     Защита  интересов банка-кредитора заключается в том, что в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга по другим причинам, погашение задолженности по представленному кредиту берет на себя страховая организация.

     Страхование осуществляется на добровольной основе в 2-х формах:

     · Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов;

     · Страхование риска непогашения кредита;

     Наиболее  существенным моментом в страховании  является:

     · размер ответственности, принимаемый страховщиком;

     · определение страхового случая;

     · порядок возмещение убытков;

     ·  размер страхового тарифа и премии.

     Условия соблюдения каждого из перечисленных  моментов оговариваются индивидуально.

     Однако  слабость страхового надзора в Казахстане приводит к появлению различного рода злоупотреблений. Чрезмерно высокие страховые премии приводят к получению страховыми организациями " незаработанной" прибыли; повышение издержек производства за счет страховых платежей вызывает необоснованное повышение цен на товары и услуги.

     И самое главное обязательство  заключается в том, что коммерческие банки не могут сегодня без опасений для себя использовать страхование кредитов как одну из форм защиты от возникающих рисков в ходе банковской деятельности.

     Практическое  отсутствие страхового аудита и широкого освещения в печати балансов страховых обществ ставит под сомнение платежеспособность последних. С учетом этих недостатков процесс страхования кредитов развивается в Республике Казахстан чрезвычайно медленно.

     По  моему мнению, существует ряд вопросов, постановка которых в целом по стране сможет помочь решению проблемы кредитных рисков.

     В нашей стране отсутствует пока отлаженная система сбора информации о кредитоспособности клиентов, а также сведений о полученных и не погашенных ими кредитах.

     Например, во Франции создана Центральная служба рисков, которая занимается указанной деятельностью. Всякий банк, желающий получить информацию о клиенте, перед тем как выдать или увеличить ему сумму кредита, вправе обратиться за услугами к этой службе. Банк, получающий такую информацию, не уведомляется о том, какой банк уже выдал кредит, и тем более, на каких условиях заключен кредитный договор. Он может осведомиться только о том, какова его общая сумма.

     Работа  по созданию в нашей стране системы  сбора информации о клиентах - потенциальных заемщиках еще только начинается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение. 

     В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть  большое практическое значение темы данной курсовой работы.

     Огромные  неплатежи в стране, в настоящее  время, связаны с недооценкой  моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике.

     При рассмотрении экономического положения  потенциального заемщика важны буквально  все моменты, иначе банк может  понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий казахстанский опыт.

     Цель  управления рисками заключается  в том, чтобы максимизировать  стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью  и степенью риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. Решения, принимаемые в процессе планирования управления финансами, существенно влияют на финансовые риски, в которых можно выделить несколько компонентов, на которые необходимо обратить внимание:

• Достаточность капитала - поддержание достаточного уровня капитала для решения  стратегических задач и выполнения требований регулятивных органов;
• Качество активов - минимизация убытков, возникающих в результате инвестиционной или кредитной деятельности;
• Ликвидность- доступность недорогих средств для удовлетворения текущих потребностей бизнеса;
• Чувствительность к изменениям процентной ставки и валютных курсов - управление балансовой и забалансовой деятельностью и для удержания риска в границах общей политики и т.д.

     Каждый  элемент риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

     Цели  и задачи стратегии управления рисками  в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней  экономической средой, в которой  приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле в последние годы являются: нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Национального Банка Республики Казахстан и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Национального Банка Республики Казахстан; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий; роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.

     В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  используемой литературы. 

1. Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» от 30.03.1995 № 2155
2. Указ Президента Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. № 2444 имеющий силу Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
3. Абишев А.А., Святов С.А.- Настольная книга банкира (Банковское дело)/учебное пособие– Алматы: Экономика 2007г.
4. Галанов В.А.- Основы банковского дела. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г.
5. Ильясов С.М.- Управление активами и пассивами банков. // Деньги и кредит. 2000г.
6. Кулмагамбетов А.Р.- Управление финансовыми рисками.// Рынок ценных бумаг Казахстана. 1998г.
7. Лаврушин О.И. - Банковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008г.
8. Осипенко Т.В. - О системе рисков банковской деятельности// Деньги и кредит. 2000г.
9. Сейткасимова Г.С.  Банковское дело / Астана 2007г.
10. Сейткасимов Г.С. Деньги, Кредит, Банки. - Алматы: Экономика, 1999г.
11. Сенчагов А.И., Архипов А.И.- Финансы, денежное обращение и кредит.// Учебник. – М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2005г.
12. Тюрина А.В. - О кредитных рисках и возможностях кредитования// Финансы и кредит. 1999г.
13. Хамитов Н.Н.  - Банковское дело / Алматы 2007г.
14. Челноков В.А. - Деньги, кредит, банки. / Уч.пособие.- М.: Юнити-Дана, 2005г.
15. Шевчук Д.А. - Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. - М.: Гросс Медиа, 2007г.