Управление кредитными рисками банка на примере ОАО "Внешторгбанк"

       Лимитирование используется для  определения полномочий кредитных  работников разных рангов относительно  объемов предоставленных ссуд.

     Лимиты  выражаются как в абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы).

     При минимизации рисков экономическим  нормативам, определенным Инструкцией  ЦБ РФ N 110-И, отводится ведущая роль. Несоблюдение Банком установленных экономических нормативов не допускается.

     Наиболее  эффективным методом снижения уровня кредитного риска по портфелю Банка  является резервирование. Данный метод направлен на защиту вкладчиков, кредиторов и акционеров, одновременно повышая качество кредитного портфеля и надежность Банка. Резервирование осуществляется с целью недопущения убытков от невозврата долга из-за неплатежеспособности заемщиков.[14,16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Заключение 

     Управление  кредитным риском является важнейшим  элементом банковской работы. Только выбрав необходимую кредитную политику, максимально снижающую риск, банк может достичь наиболее эффективного использования своего капитала, получения наибольшей прибыли. В процессе управления риском определяют уровень кредитного риска по конкретной операции, рисковость кредитного портфеля в целом, а также уровень риска, который является оптимальным для данного банка.

     Основными методами снижения риска кредитования является анализ кредито - и платежеспособности.

     Анализ  кредитоспособности позволяет сделать качественную оценку заемщика, которая дается банком до решения вопроса о возможности и условиях кредитования и позволяет предвидеть вероятность своевременного возврата ссуд и их эффективное использование. Факторы, учитываемые при оценке кредитоспособности заемщика, позволяют оценить готовность заемщика вернуть ссуду в означенный срок. Основными факторами являются: а) оценка дееспособности заемщика; б) способность компании получать доход; в) размер и структура активов; г) состояние конъюнктуры рынка. Складывающиеся экономические ситуации подсказывают, какой фактор, учитываемый при оценке кредитоспособности, имеет решающее значение. Однако, в любом случае, для банка остаются важным дееспособность и репутация заемщика. 

     В моей работе был проведен анализ управления кредитными рисками на примере Самарского филиала ОАО «Внешторгбанк». Внешторгбанк зарекомендовал себя как надежный и динамично развивающийся партнер, без задержек выполняющий свои обязательства перед клиентами, акционерами и бюджетом. В условиях возрастающей конкуренции Внешторгбанк успешно поддерживает высокий рейтинг и доверие в деловом мире, находится в числе наиболее авторитетных и уважаемых кредитных организаций российской банковской системы, имеющих высокую категорию надежности.

     Основными ориентирами в кредитной работе у самарского филиала является удовлетворение потребностей клиентов в оборотном капитале, обеспечение приемлемого уровня доходности от проведения кредитных операций, минимизации банковских рисков. Филиал стремится предоставлять кредиты клиентам, имеющим хорошую деловую репутацию, устойчивое финансовое положение, надежное высоколиквидное обеспечение, стабильные обороты по счетам и т.д. Приоритет отдается постоянным клиентам, имеющим расчетные и текущие счета во Внешторгбанке, что позволило более точно оценивать финансовое состояние ссудозаемщиков, минимизировать кредитные риски. Кредитный портфель филиала диверсифицирован по принадлежности клиентов к различным отраслям экономики, по различным формам собственности заемщиков, по видам предоставленных кредитов и т.п.(Приложение 1) 

     В заключение необходимо отметить, что  не существует единственно правильного, универсального метода управления кредитными рисками. В каждом банке должен разрабатываться  свой механизм снижения вероятности невыполнения обязательств по кредитному договору. Удачные разработки в этой области становятся "ноу-хау" кредитного учреждения и помогают ему в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. 
 
 
 
 
 
 
 

       Список литературы

     1. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. СПб.: ПИТЕР, 2007

     2. Гришина О., Самиев П. Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет. // Управление финансовыми рисками. Май, 2006.

     3. Кабак О. Риски на ощупь. // Финансист,  август 2006.

     4. Балабанов А. И.,Боровкова Вик. А., Боровкова Вал. А. Банки и банковское дело. Питер 2007

     5. Беляков А.В. Банковские риски:  Проблемы учета, управления и  регулирования – М.:  Банковский  деловой центр, 2008

     6. Кабушкин Н. И. Управление банковским кредитным риском. Новое знание, 2006

     7. Лаврушин О. И. Банковские риски – КноРус, 2007.

     8. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) – М.: Юристъ, 2009.

  9. Синди Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг Альпина 2007.

     10. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и Кº», 2007.

     11. Журнал «Финансовый директор», сент. 2008

     12. http://www.orioncom.ru

     13. http://www.ceae.ru/metodic

     14.http://www.elitarium.ru/2007/06/13/sistema_upravlenija_bankovskimi_riskami.html

     15. http://www.fd.ru/reader.htm?id=4365

     16. http://www.finance-rus.com 

     17. http://www.vtb.ru/

     18. http://www.vtb.region.ru/7754_4678/samara

     19. http://saminvestor.ru/

     20. http://bankir.ru