Проблемы формирования и оценка ресурсной базы кредитных организаций

     Уже сейчас длинные средства заканчиваются  у банков, что приводит к сокращению объемов корпоративного кредитования, и более избирательному подходу к предоставлению средств. Закрытие корпоративным заемщикам доступа к долгосрочным ресурсам заставляет их отказаться от инвестиционных проектов со сроками окупаемости свыше семи лет, что приведет к росту цен на товары и услуги для потребителей. Если не будут созданы условия и механизмы укрепления ресурсной базы коммерческих банков, Россия может столкнуться с такой экономической проблемой, как несостоятельность банков кредитовать и рефинансировать в прежних объемах своих корпоративных клиентов.

     Привлечению дополнительных финансовых ресурсов в  российские банки может помочь формирование таких важных механизмов фондирования кредитных операций, как секьюритизация банковских активов и жилищно-накопительные вклады. Сегодня их развитие сдерживается, в первую очередь, отсутствием необходимой законодательной базы.

     Дефицит долгосрочных финансовых ресурсов уже  в недалеком будущем может  заставить многие российские банки  пересмотреть свои бизнес-планы. В результате резко возросшего спроса на кредиты даже крупные кредитные организации могут столкнуться с нехваткой средств. Так что увеличение вкладов физических лиц как одна из составляющих долгосрочных источников фондирования кредитных операций сегодня становится важнейшей задачей, стоящей перед банковским сектором России.

 
 
 
 
 
 

Статистическое  приложение «Анализ ресурсной базы банковской системы России»

 

     В 2009 г. российский банковский сектор функционировал в условиях глобального кризиса, и, хотя к началу 2009 г. наиболее острая фаза кризисных явлений в банковском секторе была преодолена, кредитные организации продолжали испытывать влияние негативных макроэкономических факторов, таких как сокращение производства, ухудшение финансового состояния предприятий, рост безработицы и снижение реальных доходов населения, ужесточение условий внешних заимствований. В результате снизилась деловая активность, активы кредитных организаций выросли лишь на 5% (против 39,2% за 2008 г.) — с 28 022,3 до 29 430 млрд. руб. (рис. 1). Количество действующих кредитных организаций сократилось с 1108 до 1058.

     Масштабная  государственная помощь, предоставленная  банкам в рамках реализации Программы антикризисных мер, позволила решить проблему капитализации банковского сектора. Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 2009 г. выросли на 21,2% (в 2008 г. — на 42,7%). На 01.01.2010 г. капитал банковского сектора достиг 4620,6 млрд. рублей. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) составляет 760, или 70,3% от числа действующих на начало 2010 г. (рис. 2 и 3).

 

 

* В соответствии  с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах  для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года», а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротства которых приняты в сентябре-октябре 2008 г. до вступления в силу этого закона.

 

     Ресурсная база

     Остатки средств на счетах клиентов за 2009 г. выросли на 16,2% (за 2008 г. - на 20,4%) - до 17 131,4 млрд. руб. Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 01.01.2010 г. составила 58,2% (на 01.01.2009 г. - 52,6%) (рис. 4 и 5).

 

 

     Вклады  физических лиц за анализируемый период выросли на 26,7% - до 7485,0 млрд. руб. при увеличении их доли в пассивах банковского сектора с 21,1 до 25,4%. При этом рублевые и валютные вклады росли сопоставимыми темпами, а доля рублевых вкладов в общем их объеме за 2009 г. немного выросла (с 73,3 до 73,6%). На долю долгосрочных вкладов (свыше 1 года) на 01.01.2010 г. приходилось 63,7% общего объема вкладов (см. рисунки 6 и 7).

     За  год доля Сбербанка России ОАО  на рынке вкладов физических лиц  несколько сократилась (с 51,9 до 49,4%).

     Стабилизация  экономической ситуации и существенный приток вкладов населения снизили потребность банковского сектора в использовании антикризисных инструментов пополнения ликвидности, в первую очередь беззалоговых кредитов Банка России, сыгравших ключевую роль в преодолении кризиса ликвидности в конце 2008 - начале 2009 г. Объем беззалоговых кредитов сократился с 1908,2 млрд. руб. на 01.03.2009 г. до 190,4 млрд. руб. на 01.01.2010 г.

     В целом объем средств, привлеченных кредитными организациями от Банка  России, в минувшем году уменьшился на 57,8% — до 1423,1 млрд. руб., а доля данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 12,0 до 4,8%.

     Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц2 за 2009 г. вырос на 10,5% (за 2008 г. - на 40,5%) - до 5466,6 млрд. руб.; а доля данной статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17,6 до 18,6%. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 9,6% (за 2008 г. — на 8,9%) — до 3857,4 млрд. руб., их доля в пассивах увеличилась с 12,6 до 13,1%.

     Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями  посредством выпуска облигаций, за год возрос на 10,0% - до 412,7 млрд. руб., а доля данного источника в пассивах банковского сектора увеличилась с 1,3 до 1,4%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей сократился на 1,0% при снижении их удельного веса в пассивах банковского сектора с 2,7 до 2,5%.

     Активные  операции

     Минувший  год характеризовался весьма консервативной кредитной политикой банков. За год  кредиты нефинансовым организациям практически не изменились (в рассматриваемый период их объем возрос на 0,3% против 34,3% в 2008 г.) и составили 12 541,7 млрд. руб. На фоне увеличения объема других вложений (прежде всего вложений в ценные бумаги) доля этих кредитов в активах банковского сектора сократилась с 44,6 до 42,6%. Скромный прирост кредитов нефинансовым организациям в 2009 г. был связан в основном с их увеличением в январе на 6,9%. Данное увеличение носило во многом «технический» характер, обусловленный валютной переоценкой (рис. 8 и 9).

     .

 

     За  год значительно (на 11,0% - до 3573,8 млрд. руб.) сократился объем кредитов, предоставленных физическим лицам (в 2008 г. отмечался их прирост на 35,2%), их доля в активах банковского сектора сократилась с 14,3 до 12,1%, а в общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором, - с 20,2 до 18,0%. На фоне стабилизации курса рубля и снижения привлекательности валютных спекуляций более востребованными стали операции на фондовом рынке. Вложения кредитных организаций в ценные бумаги увеличились за истекший год в 1,8 раза - до 4309,4 млрд. руб. при увеличении их доли в активах банковского сектора с 8,4 до 14,6%.

     Основной  удельный вес в портфеле ценных бумаг  приходится на вложения в долговые обязательства (78,4% на 01.01.2010 г.), объем которых вырос за 2009 г. в 1,9 раза - до 3379,1 млрд. руб. (за 2008 г. - на 14,2%). Рост вложений банков в корпоративные облигации в определенной мере компенсировал неудовлетворенный спрос нефинансового сектора на кредиты. Удельный вес долевых инструментов в портфеле ценных бумаг составил 9,6% (на 01.01.2009 г. - 8,2%), за 2009 г. их объем удвоился и достиг 411,8 млрд. руб. (по итогам 2008 г. отмечалось уменьшение объема вложений в долевые ценные бумаги на 38,8%). Объем учтенных банками векселей за рассматриваемый период вырос на 17,3% (за 2008 г. - сократился на 20,5%) - до 234,0 млрд. руб., а удельный вес векселей в портфеле ценных бумаг на 01.01.2010 г. составил 5,4%. Указанные тенденции свидетельствуют о заинтересованности банков в размещении средств в более ликвидные (по сравнению с кредитами) активы.

     Межбанковский рынок

     Объем предоставленных МБК3 за анализируемый  период вырос на 9,0% (за 2008 г. - на 76,4%) - до 2725,9 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,9 до 9,3%. Прирост МБК, предоставленных банкам-резидентам (18,6%), был вдвое больше, соответственно их доля в активах выросла с 2,4 до 2,7%. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился лишь на 5,4% (рис. 10).

     Объем привлеченных МБК за год уменьшился на 14,3% (за 2008 г. - вырос на 29,6%) - до 3117,3 млрд. руб., а их удельный вес в пассивах банковского сектора снизился с 13,0 до 10,6%. При этом объем кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, сократился на 29,4%, а объем кредитов, привлеченных на внутреннем рынке, увеличился на 27,0%. По итогам 2009 г. в сфере межбанковского кредитования российский банковский сектор стал нетто-кредитором нерезидентов. В начале 2009 г. российские кредитные организации погашали свои обязательства перед банками-нерезидентами и практически не осуществляли заимствований на международном рынке. Так, в период с января по июль 2009 г. чистая задолженность по МБК перед нерезидентами сократилась с 843,1 до 121,2 млрд. руб. Начиная с июля на соотношение требований и обязательств по МБК с банками нерезидентами оказала влияние отмена рекомендаций Банка России по ограничению балансовых открытых валютных позиций и чистых иностранных активов, что привело к росту объема средств, размещаемых российскими банками в банках-нерезидентах. В результате с 1.09.2009 требования по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам, в целом по банковскому сектору превысили задолженность по привлеченным от них средствам, а чистые требования к банкам-нерезидентам на 01.01.2010 г. составили 39,8 млрд. руб.

     Финансовые  результаты деятельности кредитных организаций

     В 2009 г. кредитными организациями в  целом по банковскому сектору  получена прибыль в размере 205,1 млрд. руб. (в 2008 г. - 409,2 млрд. руб.). Прибыль  в сумме 284,9 млрд. руб. получили 938 кредитных  организаций, или 88,7% от числа действующих на 01.01.2010 г. Убытки в сумме 79,8 млрд. руб. понесли 120 кредитных организаций, или 11,3% от числа действующих. Для сравнения: в 2008 г. прибыль в сумме 446,9 млрд. руб. получили 1050 кредитных организаций (94,8% от числа действовавших на 01.01.2009 г.), а убытки в сумме 37,8 млрд. руб. понесли 56 кредитных организаций (5,1% от числа действовавших). Существенное сокращение прибыли в 2009 г. было обусловлено в первую очередь удвоением расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам. За истекший год значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом рентабельность активов (с 1,8 до 0,7%) и капитала (с 13,3 до 4,9%) банковского сектора (рис. 11).

* Показатели  рассчитываются как отношение  финансового результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, к среднехронологической величине активов (капитала) за тот же период.

 

     Участие иностранного капитала в российском банковском секторе 

     За  год количество контролируемых нерезидентами банков6 выросло на 6 - до 108. Доля банков этой группы в активах банковского сектора за 2009 г. сократилась с 18,8 до 18,3%. В то же время в собственных средствах (капитале) их доля выросла с 17,3 до 23,8%. Основное изменение доли банков, контролируемых нерезидентами, в активах и собственных средствах (капитале) происходило в IV квартале 2009 г. (снижение на 0,5 и увеличение на 6,5 процентного пункта соответственно) (таблица 1).

     Объем кредитов, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, нефинансовым организациям, сократился на 10,7%, а доля этих кредитов в активах данной группы банков уменьшилась с 39,6 до 34,5%. На конец 2009 г. на банки, контролируемые нерезидентами, приходилось 14,8% объема данных кредитов по банковскому сектору в целом (на 01.01.2009 г. - 16,6%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле этих банков вырос с 2,1 до 8,3%.

     Объем кредитов, предоставленных данной группой  банков физическим лицам, в 2009 г. сократился на 4,0%, а их удельный вес в активах указанных банков снизился с 17,8 до 16,7%. Доля кредитов, предоставленных контролируемыми нерезидентами банками физическим лицам, на конец 2009 г. составила 25,1% от объема данных кредитов по банковскому сектору в целом (на 01.01.2009 г. - 23,3%). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам на 01.01.2010 г. достигла 9,5% (на начало 2009 г. она была равна 4,7%). Одним из основных источников ресурсов для банков, контролируемых нерезидентами, оставались средства, полученные от банков-нерезидентов: удельный вес этого источника в пассивах данной группы банков на 01.01.2010 г. составил 17,6% (на 01.01.2009 г. - 22,8%). Доля средств, привлеченных от Банка России, за 2009 г. сократилась с 8,7 до 2,0%, в то время как доля вкладов физических лиц выросла с 11,6 до 16,7%. Удельный вес банков, контролируемых нерезидентами, в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных российскими кредитными организациями, за год повысился с 10,3 до 12,0%.

     Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали поддерживать значительные позиции в межбанковском кредитовании. В структуре как привлеченных, так и размещенных ими МБК доминировали операции с банками-нерезидентами (на 01.01.2010 г. - 82,6 и 80,9% общего объема МБК соответственно). При этом кредиты, привлеченные на международном межбанковском рынке (в основном от материнских компаний), сократились на 10,8%, а объем размещенных кредитов вырос на 44,8%. Указанная динамика особенно заметна на фоне резкого снижения кредитной активности в нефинансовом секторе российской экономики. В результате объем чистых заимствований контролируемых иностранным капиталом банков у банков-нерезидентов сократился в 2,9 раза - с 712,7 млрд. руб. на 01.01.2009 г. до 246,6 млрд. руб. на конец 2009 г. Отношение чистых заимствований контролируемых нерезидентами банков к пассивам данной группы кредитных организаций снизилось с 13,6% на 01.01.2009 г. до 4,6% на 01.01.2010 г.